PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGEX.TO с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGEX.TO с URA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) is a stock, while URA (Global X Uranium ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 5 years, NGEX.TO returned 106.42%/yr vs 22.25%/yr for URA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGEX.TO и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NGEX.TO торгуется в CAD, в то время как URA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NGEX.TO показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 8.69%.

NGEX.TO

1 день
6.87%
1 месяц
-9.37%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.06%
1 год
74.95%
3 года*
58.44%
5 лет*
106.42%
10 лет*
—

URA

1 день
1.73%
1 месяц
-11.60%
С начала года
8.69%
6 месяцев
5.05%
1 год
35.65%
3 года*
34.15%
5 лет*
22.25%
10 лет*
16.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGEX.TO и URA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		3.95%90.90%87.29%132.47%66.49%255.77%35.06%-41.67%
URA
Global X Uranium ETF		8.69%59.55%7.84%42.77%-5.70%57.50%37.98%5.94%

Correlation

The correlation between NGEX.TO and URA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.21

Over the past year, NGEX.TO and URA have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NGEx Minerals Ltd

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с NGEX.TO:
NGEX.TO с DOL.TONGEX.TO с LUG.TONGEX.TO с NLRNGEX.TO с WDCNGEX.TO с URNMNGEX.TO с LGD.TONGEX.TO с GE
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

NGEX.TO vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGEX.TO
Ранг доходности на риск NGEX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGEX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGEX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGEX.TO c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGEX.TOURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.69

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.27

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.20

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

2.56

+3.60

NGEX.TO vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGEX.TO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGEX.TO и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGEX.TO и URA

Максимальная просадка NGEX.TO за все время составила -66.75%, что меньше максимальной просадки URA в -90.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGEX.TO и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGEX.TOURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.75%

-90.70%

+23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.62%

-29.66%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.62%

-36.01%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.75%

-36.01%

-30.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-27.11%

+10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-69.52%

+50.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

13.90%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NGEX.TO и URA

NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 17.84%. Это указывает на то, что NGEX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGEX.TOURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.53%

17.84%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.97%

40.02%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.36%

51.24%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.92%

44.32%

+18.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.85%

38.27%

+33.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGEX.TO и URA

NGEX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

NGEX.TO and URA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGEX.TO и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор