PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGEX.TO с AEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NGEX.TO с AEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NGEX.TO in Other Industrial Metals & Mining, AEM in Gold. Over the past 5 years, NGEX.TO returned 106.42%/yr vs 24.32%/yr for AEM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGEX.TO и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NGEX.TO торгуется в CAD, в то время как AEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NGEX.TO показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -1.70%.

NGEX.TO

1 день
6.87%
1 месяц
-9.37%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.06%
1 год
74.95%
3 года*
58.44%
5 лет*
106.42%
10 лет*
—

AEM

1 день
3.28%
1 месяц
-13.72%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-1.55%
1 год
35.55%
3 года*
53.19%
5 лет*
24.32%
10 лет*
15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGEX.TO и AEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		3.95%90.90%87.29%132.47%66.49%255.77%35.06%-41.67%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-1.70%109.51%58.40%6.39%7.48%-22.85%14.60%4.21%

Correlation

The correlation between NGEX.TO and AEM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.23

Over the past year, NGEX.TO and AEM have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGEX.TO:

CA$5.77B

AEM:

$81.60B

EPS

NGEX.TO:

-CA$0.63

AEM:

$10.60

Коэффициент P/B

NGEX.TO:

9.07

AEM:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

NGEX.TO:

CA$0.00

AEM:

$13.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGEX.TO:

-CA$36.44K

AEM:

$8.28B

EBITDA (12 мес.)

NGEX.TO:

-CA$134.74M

AEM:

$9.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NGEx Minerals Ltd

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с NGEX.TO:
NGEX.TO с DOL.TONGEX.TO с LUG.TONGEX.TO с NLRNGEX.TO с WDCNGEX.TO с URANGEX.TO с URNMNGEX.TO с LGD.TO
Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

NGEX.TO vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGEX.TO
Ранг доходности на риск NGEX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGEX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGEX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGEX.TO c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGEX.TOAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.85

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.29

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.99

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

2.73

+3.43

NGEX.TO vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGEX.TO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа AEM равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGEX.TO и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGEX.TO и AEM

Максимальная просадка NGEX.TO за все время составила -66.75%, примерно равная максимальной просадке AEM в -70.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGEX.TO и AEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGEX.TOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.75%

-70.00%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.62%

-38.12%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.62%

-38.12%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.75%

-39.68%

-27.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-33.91%

+17.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-26.81%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

13.77%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NGEX.TO и AEM

NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что NGEX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGEX.TOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.53%

15.40%

+11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.97%

36.13%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.36%

44.14%

+14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.92%

37.46%

+25.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.85%

37.92%

+33.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGEX.TO и AEM

NGEX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGEX.TO и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGEx Minerals Ltd и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
4.10B
(NGEX.TO) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NGEX.TO значения в CAD, AEM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NGEX.TO and AEM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGEX.TO и AEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор