PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGD с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGD с GDMN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NGD (New Gold Inc.) is a stock, while GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NGD и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Gold Inc. (NGD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NGD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMN

1 день
2.11%
1 месяц
-23.27%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-13.73%
1 год
56.55%
3 года*
56.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGD и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
NGD
New Gold Inc.		4.25%251.21%69.86%48.98%-34.67%12.78%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-13.77%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%

Correlation

The correlation between NGD and GDMN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.70

The correlation between NGD and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Gold Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с NGD:
NGD с NEMNGD с AGINGD с AEMNGD с EQXNGD с GAUNGD с ASMNGD с HMY
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

NGD vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGD c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGDGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.38

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.17

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.15

—

NGD vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGD и GDMN

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGDGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-52.82%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-48.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-43.39%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-19.02%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

18.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и GDMN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGDGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

21.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

54.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

63.44%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

48.07%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

48.07%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и GDMN

NGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.13%2.70%9.44%7.69%1.44%
NGD
New Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NGD and GDMN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGD и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор