PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXS с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXS с TSLQ

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) и TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год NFXS показал -4.31% против -80.90% у TSLQ. При корреляции 0.26 их движения в цене в значительной степени независимы. NFXS взимает 1.03% в год против 1.15% у TSLQ.

Доходность

Сравнение доходности NFXS и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, NFXS показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 12.39%.

NFXS

1 день
9.76%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
17.36%
1 год
-4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLQ

1 день
-6.12%
1 месяц
-9.21%
С начала года
12.39%
6 месяцев
-3.40%
1 год
-80.90%
3 года*
-68.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXS и TSLQ

2026 (YTD)20252024
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		-6.85%-8.56%-21.19%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		12.39%-74.67%-78.32%

Корреляция

Корреляция между NFXS и TSLQ составляет 0.08 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.26

Корреляция между NFXS и TSLQ меняется по разным временным интервалам — от 0.08 (1 год) до 0.26 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

AXS TSLA Bear Daily ETF

Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с SMSTNFXS с MSTZNFXS с EMTYNFXS с TSLZNFXS с PLTZNFXS с SARKNFXS с NVDU
Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD

Доходность на риск

NFXS vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXS c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFXSTSLQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.83

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

-1.62

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.82

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.91

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

-1.08

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFXS vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXS на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXS и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFXSTSLQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.83

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.64

-0.01

Просадки

Сравнение просадок NFXS и TSLQ

Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и TSLQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NFXSTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-98.73%

+48.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-87.06%

+55.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.67%

-98.32%

+63.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.72%

-66.13%

+33.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.45%

73.43%

-55.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXS и TSLQ

Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) составляет 12.59%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 29.94%. Это указывает на то, что NFXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFXSTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.59%

29.94%

-17.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.82%

58.85%

-30.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.56%

97.91%

-64.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.36%

94.72%

-59.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

94.72%

-59.36%

Сравнение комиссий NFXS и TSLQ

NFXS берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXS и TSLQ

Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности TSLQ в 9.40%

TTM2025202420232022
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.35%3.53%0.87%0.00%0.00%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		9.40%10.56%4.95%13.35%2.56%