Сравнение NFXS с TSLL
NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, NFXS returned 64.26% vs -13.37% for TSLL. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. NFXS charges 1.03%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности NFXS и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXS показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -37.67%.
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -12.25%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -37.67%
- 6 месяцев
- -46.82%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXS и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -37.67% | -26.80% | 123.17% |
Correlation
The correlation between NFXS and TSLL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.22 |
The correlation between NFXS and TSLL shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to -0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXS vs. TSLL — Ранг доходности на риск
NFXS
TSLL
Сравнение NFXS c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXS | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.04 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.25 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -0.49 | +6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXS и TSLL
Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -82.88% | +32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -54.75% | +23.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -68.52% | +55.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.93% | -53.92% | +21.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 27.78% | -16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXS и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) составляет 7.74%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 28.98%. Это указывает на то, что NFXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 28.98% | -21.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.22% | 56.84% | -30.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.81% | 89.07% | -55.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.65% | 106.91% | -72.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.65% | 106.91% | -72.26% |
Сравнение комиссий NFXS и TSLL
NFXS берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXS и TSLL
Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности TSLL в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.21% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
NFXS and TSLL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.98%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, NFXS dropped -50.37% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -13.37% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
TSLL has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 3.23% for NFXS.
NFXS is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.03% for NFXS and 0.83% for TSLL.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXS и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор