PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXS с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXS с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). NFXS is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, NFXS returned 43.26% vs 53.61% for SPUU. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. NFXS charges 1.03%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности NFXS и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFXS показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%.

NFXS

1 день
2.15%
1 месяц
11.52%
С начала года
11.23%
6 месяцев
23.05%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXS и SPUU

2026 (YTD)20252024
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		11.23%-8.56%-21.19%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%5.38%

Correlation

The correlation between NFXS and SPUU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.34

The correlation between NFXS and SPUU shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с SMSTNFXS с PLTDNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с TSLZNFXS с ZIVBNFXS с SARK
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

NFXS vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXS c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFXSSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.26

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.87

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.96

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

13.06

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFXS vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXS на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXS и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFXSSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.26

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.63

-1.00

Просадки

Сравнение просадок NFXS и SPUU

Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFXSSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-59.35%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-18.19%

-13.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.98%

-1.27%

-20.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.39%

-9.51%

-22.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

4.12%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXS и SPUU

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что NFXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFXSSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

5.71%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

18.09%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.13%

23.90%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

33.46%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.68%

35.77%

-1.09%

Сравнение комиссий NFXS и SPUU

NFXS берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXS и SPUU

Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.81%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

NFXS and SPUU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (7.23%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, NFXS dropped -50.37% vs SPUU's -59.35%.

On 1-year performance, SPUU leads with 53.61% vs 43.26% for NFXS. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 53.61% return vs 43.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.34% for SPUU.

NFXS is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.03% for NFXS and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFXS и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор