Сравнение NFXS с NVDU
NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) и NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) — оба биржевые фонды: NFXS — это Inverse Equities, активно управляемый Direxion, а NVDU — Leveraged Equities, активно управляемый Direxion. Оба фонда управляются активно. За последний год NFXS показал -4.31% против 215.01% у NVDU. При корреляции -0.29 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. NFXS взимает 1.03% в год против 1.04% у NVDU.
Доходность
Сравнение доходности NFXS и NVDU
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, NFXS показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 9.29%.
NFXS
- 1 день
- 9.76%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- -4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 22.36%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 215.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXS и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | -6.85% | -8.56% | -21.19% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 9.29% | 33.65% | 12.24% |
Корреляция
Корреляция между NFXS и NVDU составляет -0.13 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.29 |
Корреляция между NFXS и NVDU меняется по разным временным интервалам — от -0.29 (за всё время) до -0.13 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXS vs. NVDU — Ранг доходности на риск
NFXS
NVDU
Сравнение NFXS c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFXS | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 3.21 | -3.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 3.20 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.68 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 8.69 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFXS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 3.21 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 1.13 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок NFXS и NVDU
Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и NVDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFXS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -67.27% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -42.27% | +10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.67% | -15.06% | -19.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -19.18% | -13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 17.91% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXS и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) составляет 12.59%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 19.94%. Это указывает на то, что NFXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFXS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 19.94% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.82% | 49.76% | -20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.56% | 68.13% | -34.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.36% | 91.43% | -56.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 91.43% | -56.07% |
Сравнение комиссий NFXS и NVDU
NFXS берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXS и NVDU
Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности NVDU в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.35% | 3.53% | 0.87% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.30% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |