Сравнение NFXS с NVDU
NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, NFXS returned 59.82% vs 15.65% for NVDU. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. NFXS charges 1.03%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности NFXS и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXS показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью 8.46%.
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXS и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | 33.65% | 19.78% |
Correlation
The correlation between NFXS and NVDU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.23 |
The correlation between NFXS and NVDU shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to -0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXS vs. NVDU — Ранг доходности на риск
NFXS
NVDU
Сравнение NFXS c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXS | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.09 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.37 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 0.76 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXS и NVDU
Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -67.27% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -42.27% | +10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -26.13% | +11.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.31% | -19.16% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 20.73% | -9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXS и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) составляет 11.88%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что NFXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 22.33% | -10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.57% | 55.02% | -27.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.44% | 71.10% | -36.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 90.66% | -55.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.72% | 90.66% | -55.94% |
Сравнение комиссий NFXS и NVDU
NFXS берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXS и NVDU
Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности NVDU в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
NFXS and NVDU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (22.33%) compared to NFXS (11.88%). In terms of maximum drawdown, NFXS dropped -50.37% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs 15.65% for NVDU. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs 15.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 2.92% for NFXS.
NFXS is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.03% for NFXS and 1.04% for NVDU.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXS и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор