Сравнение NFXS с FIAT
NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NFXS returned 59.82% vs 58.74% for FIAT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NFXS charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности NFXS и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXS показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXS и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -41.41% |
Correlation
The correlation between NFXS and FIAT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXS vs. FIAT — Ранг доходности на риск
NFXS
FIAT
Сравнение NFXS c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXS | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.72 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 3.68 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXS и FIAT
Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -70.50% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -34.22% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -51.24% | +36.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.31% | -45.56% | +14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 16.00% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXS и FIAT
Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) составляет 11.88%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что NFXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 13.83% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.57% | 43.70% | -16.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.44% | 52.71% | -18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 59.95% | -25.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.72% | 59.95% | -25.23% |
Сравнение комиссий NFXS и FIAT
NFXS берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXS и FIAT
Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
NFXS and FIAT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (13.83%) compared to NFXS (11.88%). In terms of maximum drawdown, NFXS dropped -50.37% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs 58.74% for FIAT. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs 58.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 2.92% for NFXS.
NFXS is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.03% for NFXS and 0.99% for FIAT.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXS и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор