Сравнение NFXS с FDLO
NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) and FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) are both exchange-traded funds - NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while FDLO is a Low Volatility fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. NFXS is actively managed, while FDLO is passively managed. Over the past year, NFXS returned 46.38% vs 17.68% for FDLO. Their -0.33 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NFXS charges 1.03%/yr vs 0.15%/yr for FDLO.
Доходность
Сравнение доходности NFXS и FDLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXS показывает доходность 20.82%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью 10.12%.
NFXS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.10%
- С начала года
- 20.82%
- 1 год
- 46.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.45%
FDLO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 10.12%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.00M | $3.81M | $3.66M | |
| $364.78K | $918.52K | $650.24K |
Сравнение доходности по годам NFXS и FDLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 20.82% | -8.56% | -21.49% |
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 10.12% | 11.77% | -0.31% |
Correlation
The correlation between NFXS and FDLO is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXS vs. FDLO — Ранг доходности на риск
NFXS
FDLO
Сравнение NFXS c FDLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXS | FDLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.49 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 10.18 | -6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXS и FDLO
Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и FDLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXS | FDLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -34.35% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -7.13% | -24.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -0.29% | -14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.70% | -3.34% | -27.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 1.74% | +9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXS и FDLO
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что NFXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXS | FDLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 3.01% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.34% | 7.04% | +21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 9.11% | +25.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.86% | 13.12% | +21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.86% | 15.43% | +19.43% |
Сравнение комиссий NFXS и FDLO
NFXS берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FDLO в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXS и FDLO
Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FDLO в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.35% | 1.37% | 1.40% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.93% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFXS and FDLO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (9.81%) compared to FDLO (3.01%). In terms of maximum drawdown, NFXS dropped -50.37% vs FDLO's -34.35%.
On 1-year performance, NFXS leads with 46.38% vs 17.68% for FDLO. On fees, FDLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 46.38% return vs 17.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.35% for FDLO.
NFXS is categorized as Inverse Equities, while FDLO is Low Volatility. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.03% for NFXS and 0.15% for FDLO.
FDLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXS и FDLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор