Сравнение NFXS с EUM
NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) and EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) are both Inverse Equities funds. NFXS is actively managed, while EUM is passively managed. Over the past year, NFXS returned 59.82% vs -25.07% for EUM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NFXS charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for EUM.
Доходность
Сравнение доходности NFXS и EUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXS показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у EUM с доходностью -16.78%.
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 6.40%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -16.78%
- 1 год
- -25.07%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -9.08%
Сравнение доходности по годам NFXS и EUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -16.78% | -22.61% | 12.09% |
Correlation
The correlation between NFXS and EUM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between NFXS and EUM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXS vs. EUM — Ранг доходности на риск
NFXS
EUM
Сравнение NFXS c EUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXS | EUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.82 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.76 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | -1.41 | +6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXS и EUM
Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки EUM в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и EUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXS | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -93.19% | +42.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -33.23% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -92.49% | +77.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.31% | -77.24% | +45.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 17.85% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXS и EUM
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что NFXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXS | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 9.82% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.57% | 21.92% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.44% | 24.11% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 19.96% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.72% | 20.75% | +13.97% |
Сравнение комиссий NFXS и EUM
NFXS берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии EUM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXS и EUM
Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности EUM в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.06% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFXS and EUM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to EUM (9.82%). In terms of maximum drawdown, NFXS dropped -50.37% vs EUM's -93.19%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -25.07% for EUM. On fees, EUM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -25.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
EUM has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 2.92% for NFXS.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.03% for NFXS and 0.95% for EUM.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXS и EUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор