Сравнение NFXS с BDGS
NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. Both are actively managed. Over the past year, NFXS returned 46.38% vs 11.83% for BDGS. Their -0.39 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NFXS charges 1.03%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности NFXS и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXS показывает доходность 20.82%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.38%.
NFXS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.10%
- С начала года
- 20.82%
- 1 год
- 46.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.45%
BDGS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 7.05%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.26K | $38.39K | $185.98K | |
| $364.78K | $918.52K | $650.24K |
Сравнение доходности по годам NFXS и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 20.82% | -8.56% | -21.49% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.38% | 10.61% | 5.24% |
Correlation
The correlation between NFXS and BDGS is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.39 |
The correlation between NFXS and BDGS shifts across timeframes, from -0.39 (all time) to -0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXS vs. BDGS — Ранг доходности на риск
NFXS
BDGS
Сравнение NFXS c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXS | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.49 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 10.59 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXS и BDGS
Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXS | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -9.12% | -41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -4.76% | -26.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -0.44% | -14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.70% | -0.69% | -30.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 1.12% | +10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXS и BDGS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что NFXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXS | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 3.65% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.34% | 6.33% | +22.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 7.24% | +27.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.86% | 8.34% | +26.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.86% | 8.34% | +26.52% |
Сравнение комиссий NFXS и BDGS
NFXS берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXS и BDGS
Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.93% | 3.53% | 0.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFXS and BDGS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (9.81%) compared to BDGS (3.65%). In terms of maximum drawdown, NFXS dropped -50.37% vs BDGS's -9.12%.
On 1-year performance, NFXS leads with 46.38% vs 11.83% for BDGS. On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 46.38% return vs 11.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.52% for BDGS.
NFXS is categorized as Inverse Equities, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Direxion and Bridges. Their fees differ too: 1.03% for NFXS and 0.87% for BDGS.
BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXS и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор