Сравнение NFXS с BBLU
NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) and BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) are both exchange-traded funds - NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while BBLU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, NFXS returned 45.85% vs 29.46% for BBLU. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. NFXS charges 1.03%/yr vs 0.15%/yr for BBLU.
Доходность
Сравнение доходности NFXS и BBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXS показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у BBLU с доходностью 10.68%.
NFXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 22.21%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBLU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXS и BBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 11.27% | -8.56% | -21.19% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 10.68% | 18.40% | 5.18% |
Correlation
The correlation between NFXS and BBLU is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.36 |
The correlation between NFXS and BBLU shifts across timeframes, from -0.36 (all time) to -0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXS vs. BBLU — Ранг доходности на риск
NFXS
BBLU
Сравнение NFXS c BBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFXS | BBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.47 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 4.10 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 16.36 | -12.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFXS | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.64 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 1.81 | -2.18 |
Просадки
Сравнение просадок NFXS и BBLU
Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и BBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXS | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -17.20% | -33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -7.22% | -24.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.95% | -0.41% | -21.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.36% | -1.98% | -30.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 1.81% | +9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXS и BBLU
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что NFXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXS | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 2.83% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 7.88% | +18.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 11.20% | +21.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.64% | 14.53% | +20.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.64% | 14.53% | +20.11% |
Сравнение комиссий NFXS и BBLU
NFXS берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXS и BBLU
Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности BBLU в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.13% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.80% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFXS and BBLU have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (6.58%) compared to BBLU (2.83%). In terms of maximum drawdown, NFXS dropped -50.37% vs BBLU's -17.20%.
On 1-year performance, NFXS leads with 45.85% vs 29.46% for BBLU. On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBLU has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 45.85% return vs 29.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.13% for BBLU.
NFXS is categorized as Inverse Equities, while BBLU is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Direxion and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.03% for NFXS and 0.15% for BBLU.
BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXS и BBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор