PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXL с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXL с WTIU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. NFXL is actively managed, while WTIU is passively managed. Over the past year, NFXL returned -65.33% vs 112.38% for WTIU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NFXL charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.

Доходность

Сравнение доходности NFXL и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFXL показывает доходность -31.59%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.

NFXL

1 день
0.10%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-31.59%
6 месяцев
-44.41%
1 год
-65.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXL и WTIU

2026 (YTD)20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-31.59%-11.98%50.97%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		87.83%-17.13%-31.90%

Correlation

The correlation between NFXL and WTIU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.01

Сравнение распределения секторов NFXL и WTIU

Секторы
NFXL
WTIU

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NFXL
100.0%
WTIU

-

Сырьевые материалы

NFXL

-

WTIU

-

Потребительский циклический сектор

NFXL

-

WTIU

-

Потребительский защитный сектор

NFXL

-

WTIU

-

Энергетика

NFXL

-

WTIU
100.0%

Финансовые услуги

NFXL

-

WTIU

-

Здравоохранение

NFXL

-

WTIU

-

Промышленность

NFXL

-

WTIU

-

Недвижимость

NFXL

-

WTIU

-

Технологии

NFXL

-

WTIU

-

Коммунальные услуги

NFXL

-

WTIU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с XDQQNFXL с LULGNFXL с MULLNFXL с NVDGNFXL с GUSH
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

NFXL vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 22
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXL c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFXLWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.68

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
2.10

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.26

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.89

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

7.08

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFXL vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXL на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXL и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFXLWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.68

-2.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.10

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NFXL и WTIU

Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, примерно равная максимальной просадке WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFXLWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.97%

-75.73%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.97%

-39.11%

-32.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-75.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.99%

-33.42%

-36.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-39.18%

+11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.28%

15.92%

+30.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXL и WTIU

Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) составляет 12.89%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что NFXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFXLWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

27.11%

-14.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

54.96%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.34%

67.43%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.42%

70.58%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.42%

70.58%

-1.16%

Сравнение комиссий NFXL и WTIU

NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXL и WTIU

Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		11.66%7.97%0.59%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFXL and WTIU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (27.11%) compared to NFXL (12.89%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -71.97% vs WTIU's -75.73%.

On 1-year performance, WTIU leads with 112.38% vs -65.33% for NFXL. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NFXL has been the lower-risk option at 12.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 112.38% return vs -65.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.

NFXL has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 0.00% for WTIU.

They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 0.95% for WTIU.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFXL и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор