Сравнение NFXL с SPXS
NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - NFXL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). NFXL is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, NFXL returned -75.41% vs -41.52% for SPXS. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. NFXL charges 1.06%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности NFXL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXL показывает доходность -49.03%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -19.79%.
NFXL
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -35.74%
- С начала года
- -49.03%
- 6 месяцев
- -48.96%
- 1 год
- -75.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -41.52%
- 3 года*
- -40.72%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.33%
Сравнение доходности по годам NFXL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -49.03% | -11.98% | 51.02% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.79% | -41.53% | -7.31% |
Correlation
The correlation between NFXL and SPXS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.34 |
The correlation between NFXL and SPXS shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
NFXL
SPXS
Сравнение NFXL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.91 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.60 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXL и SPXS
Максимальная просадка NFXL за все время составила -77.64%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.64% | -100.00% | +22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.64% | -45.74% | -31.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.64% | -100.00% | +22.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.55% | -96.29% | +66.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.34% | 27.24% | +22.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и SPXS
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 14.10% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.68% | 29.36% | +21.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.40% | 37.23% | +30.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.28% | 50.68% | +18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.28% | 53.57% | +15.71% |
Сравнение комиссий NFXL и SPXS
NFXL берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и SPXS
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что больше доходности SPXS в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 13.99% | 7.97% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.23% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
NFXL and SPXS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXL has higher volatility (15.91%) compared to SPXS (14.10%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -77.64% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, SPXS leads with -41.52% vs -75.41% for NFXL. On fees, NFXL is cheaper at 1.06% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXS has performed better with a -41.52% return vs -75.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXL is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
NFXL has the higher dividend yield at 13.99%, compared with 4.23% for SPXS.
NFXL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 1.08% for SPXS.
SPXS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор