PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXL с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - NFXL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). NFXL is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, NFXL returned -65.33% vs -49.42% for SPXS. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. NFXL charges 1.06%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности NFXL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFXL показывает доходность -31.59%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -26.34%.

NFXL

1 день
0.10%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-31.59%
6 месяцев
-44.41%
1 год
-65.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXL и SPXS

2026 (YTD)20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-31.59%-11.98%50.97%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-7.85%

Correlation

The correlation between NFXL and SPXS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.34

The correlation between NFXL and SPXS shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с XDQQNFXL с LULGNFXL с NVDGNFXL с MULLNFXL с GUSH
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

NFXL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFXLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-1.40

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
-2.35

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.75

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.98

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.64

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFXL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXL на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFXLSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

-1.40

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.84

+0.75

Просадки

Сравнение просадок NFXL и SPXS

Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFXLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.97%

-100.00%

+28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.97%

-50.77%

-21.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-84.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.99%

-100.00%

+30.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-96.30%

+68.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.28%

30.20%

+16.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXL и SPXS

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFXLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

8.36%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

26.83%

+24.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.34%

35.52%

+30.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.42%

50.38%

+19.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.42%

53.53%

+15.89%

Сравнение комиссий NFXL и SPXS

NFXL берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXL и SPXS

Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		11.66%7.97%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

NFXL and SPXS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXL has higher volatility (12.89%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -71.97% vs SPXS's -100.00%.

On 1-year performance, SPXS leads with -49.42% vs -65.33% for NFXL. On fees, NFXL is cheaper at 1.06% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPXS has performed better with a -49.42% return vs -65.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFXL is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

NFXL has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 4.97% for SPXS.

NFXL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 1.08% for SPXS.

NFXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFXL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор