Сравнение NFXL с NRGU
NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. NFXL is actively managed, while NRGU is passively managed. Over the past year, NFXL returned -75.41% vs 87.62% for NRGU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NFXL charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности NFXL и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXL показывает доходность -49.03%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 74.97%.
NFXL
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -35.74%
- С начала года
- -49.03%
- 6 месяцев
- -48.96%
- 1 год
- -75.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -13.53%
- С начала года
- 74.97%
- 6 месяцев
- 78.13%
- 1 год
- 87.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXL и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -49.03% | -33.94% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 74.97% | -30.00% |
Correlation
The correlation between NFXL and NRGU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение распределения секторов NFXL и NRGU
Секторы
NFXL
NRGU
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
NFXL
NRGU
-
Сырьевые материалы
NFXL
-
NRGU
-
Потребительский циклический сектор
NFXL
-
NRGU
-
Потребительский защитный сектор
NFXL
-
NRGU
-
Энергетика
NFXL
-
NRGU
Финансовые услуги
NFXL
-
NRGU
-
Здравоохранение
NFXL
-
NRGU
-
Промышленность
NFXL
-
NRGU
-
Недвижимость
NFXL
-
NRGU
-
Технологии
NFXL
-
NRGU
-
Коммунальные услуги
NFXL
-
NRGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXL vs. NRGU — Ранг доходности на риск
NFXL
NRGU
Сравнение NFXL c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXL | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.22 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.06 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 4.94 | -6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXL и NRGU
Максимальная просадка NFXL за все время составила -77.64%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.64% | -57.50% | -20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.64% | -42.71% | -34.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.64% | -39.65% | -37.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.55% | -25.68% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.34% | 17.80% | +31.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и NRGU
Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) составляет 15.91%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 25.61%. Это указывает на то, что NFXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 25.61% | -9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.68% | 62.83% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.40% | 75.96% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.28% | 89.05% | -19.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.28% | 89.05% | -19.77% |
Сравнение комиссий NFXL и NRGU
NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и NRGU
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 13.99% | 7.97% | 0.59% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFXL and NRGU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (25.61%) compared to NFXL (15.91%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -77.64% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 87.62% vs -75.41% for NFXL. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NFXL has been the lower-risk option at 15.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 87.62% return vs -75.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.
NFXL has the higher dividend yield at 13.99%, compared with 0.00% for NRGU.
They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 0.95% for NRGU.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXL и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор