PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXL с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXL с IEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - NFXL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. NFXL is actively managed, while IEZ is passively managed. Over the past year, NFXL returned -65.33% vs 91.49% for IEZ. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. NFXL charges 1.06%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.

Доходность

Сравнение доходности NFXL и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFXL показывает доходность -31.59%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 50.77%.

NFXL

1 день
0.10%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-31.59%
6 месяцев
-44.41%
1 год
-65.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEZ

1 день
1.98%
1 месяц
-1.10%
С начала года
50.77%
6 месяцев
43.85%
1 год
91.49%
3 года*
20.68%
5 лет*
14.36%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXL и IEZ

2026 (YTD)20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-31.59%-11.98%50.97%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		50.77%7.51%-5.91%

Correlation

The correlation between NFXL and IEZ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.01

The correlation between NFXL and IEZ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NFXL и IEZ

Секторы
NFXL
IEZ

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Коммуникационные услуги

NFXL
100.0%
IEZ

-

Сырьевые материалы

NFXL

-

IEZ

-

Потребительский циклический сектор

NFXL

-

IEZ

-

Потребительский защитный сектор

NFXL

-

IEZ

-

Энергетика

NFXL

-

IEZ
98.8%

Финансовые услуги

NFXL

-

IEZ

-

Здравоохранение

NFXL

-

IEZ

-

Промышленность

NFXL

-

IEZ
0.6%

Недвижимость

NFXL

-

IEZ

-

Технологии

NFXL

-

IEZ

-

Коммунальные услуги

NFXL

-

IEZ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с XDQQNFXL с LULGNFXL с MULLNFXL с NVDGNFXL с GUSH
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO

Доходность на риск

NFXL vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 22
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXL c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFXLIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
3.23

-4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
3.92

-5.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.49

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

8.91

-9.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

24.26

-25.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFXL vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXL на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа IEZ равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXL и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFXLIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

3.23

-4.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.03

-0.05

Просадки

Сравнение просадок NFXL и IEZ

Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и IEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFXLIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.97%

-92.52%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.97%

-10.32%

-61.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.99%

-50.24%

-19.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-48.26%

+20.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.28%

3.78%

+42.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXL и IEZ

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFXLIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

8.22%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

20.16%

+30.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.34%

28.54%

+37.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.42%

36.36%

+33.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.42%

41.55%

+27.87%

Сравнение комиссий NFXL и IEZ

NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXL и IEZ

Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности IEZ в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.16%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		11.66%7.97%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFXL and IEZ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXL has higher volatility (12.89%) compared to IEZ (8.22%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -71.97% vs IEZ's -92.52%.

On 1-year performance, IEZ leads with 91.49% vs -65.33% for NFXL. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IEZ has been the lower-risk option at 8.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEZ has performed better with a 91.49% return vs -65.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.

NFXL has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 1.16% for IEZ.

NFXL is categorized as Leveraged Equities, while IEZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 0.42% for IEZ.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFXL и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор