PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXL с HWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXL с HWAY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NFXL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while HWAY is a Industrials Equities fund tracking the Solactive United States Infrastructure Index. NFXL is actively managed, while HWAY is passively managed. Over the past year, NFXL returned -73.19% vs 42.65% for HWAY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NFXL charges 1.06%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.

Доходность

Сравнение доходности NFXL и HWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFXL показывает доходность -46.29%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 24.28%.

NFXL

1 день
-0.46%
1 месяц
-33.63%
С начала года
-46.29%
6 месяцев
-46.11%
1 год
-73.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HWAY

1 день
-2.18%
1 месяц
5.82%
С начала года
24.28%
6 месяцев
21.92%
1 год
42.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXL и HWAY

2026 (YTD)20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-46.29%-11.98%51.02%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		24.28%19.99%-2.68%

Correlation

The correlation between NFXL and HWAY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.08

The correlation between NFXL and HWAY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NFXL и HWAY

Секторы
NFXL
HWAY

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

18.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

79.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Коммуникационные услуги

NFXL
100.0%
HWAY

-

Сырьевые материалы

NFXL

-

HWAY
18.1%

Потребительский циклический сектор

NFXL

-

HWAY
1.2%

Потребительский защитный сектор

NFXL

-

HWAY
0.0%

Энергетика

NFXL

-

HWAY
0.2%

Финансовые услуги

NFXL

-

HWAY

-

Здравоохранение

NFXL

-

HWAY

-

Промышленность

NFXL

-

HWAY
79.8%

Недвижимость

NFXL

-

HWAY

-

Технологии

NFXL

-

HWAY
0.3%

Коммунальные услуги

NFXL

-

HWAY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Themes US Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с XDQQNFXL с LULGNFXL с MULLNFXL с NVDGNFXL с GUSH
Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с FIDUHWAY с EFRAHWAY с EVXHWAY с WISE

Доходность на риск

NFXL vs. HWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 11
Ранг коэф-та Мартина
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXL c HWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFXLHWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
2.11

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
2.92

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.35

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.39

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

12.47

-13.97

NFXL vs. HWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXL на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа HWAY равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXL и HWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFXL и HWAY

Максимальная просадка NFXL за все время составила -76.44%, что больше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и HWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFXLHWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.44%

-25.96%

-50.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.44%

-12.63%

-63.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.44%

-2.18%

-74.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-5.25%

-24.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.86%

3.43%

+45.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXL и HWAY

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Themes US Infrastructure ETF (HWAY) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFXLHWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.90%

6.59%

+9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.66%

16.68%

+33.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.58%

20.30%

+47.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.38%

22.46%

+46.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.38%

22.46%

+46.92%

Сравнение комиссий NFXL и HWAY

NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXL и HWAY

Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.44%, что больше доходности HWAY в 1.04%

ПозицияTTM20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.04%1.29%0.22%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		15.44%7.97%0.59%

Часто задаваемые вопросы

NFXL and HWAY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXL has higher volatility (15.90%) compared to HWAY (6.59%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -76.44% vs HWAY's -25.96%.

On 1-year performance, HWAY leads with 42.65% vs -73.19% for NFXL. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 42.65% return vs -73.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.

NFXL has the higher dividend yield at 15.44%, compared with 1.04% for HWAY.

NFXL is categorized as Leveraged Equities, while HWAY is Industrials Equities. They also come from different issuers: Direxion and Themes. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 0.29% for HWAY.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFXL и HWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор