Сравнение NFXL с BAMU
NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - NFXL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, NFXL returned -71.84% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. NFXL charges 1.06%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности NFXL и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXL показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.36%.
NFXL
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- -36.66%
- С начала года
- -44.41%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXL и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -44.41% | -11.98% | 51.02% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.36% | 3.21% | 0.90% |
Correlation
The correlation between NFXL and BAMU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between NFXL and BAMU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXL vs. BAMU — Ранг доходности на риск
NFXL
BAMU
Сравнение NFXL c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXL | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 2.43 | -1.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 24.38 | -25.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 96.85 | -98.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXL и BAMU
Максимальная просадка NFXL за все время составила -77.64%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.64% | -0.36% | -77.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.22% | -0.12% | -75.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.62% | 0.00% | -75.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -0.02% | -30.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.22% | 0.03% | +48.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и BAMU
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 23.22% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.22% | 0.07% | +23.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.13% | 0.36% | +52.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.75% | 0.58% | +68.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.44% | 0.86% | +68.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.44% | 0.86% | +68.58% |
Сравнение комиссий NFXL и BAMU
NFXL берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и BAMU
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 12.83% | 7.97% | 0.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFXL and BAMU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXL has higher volatility (23.22%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -77.64% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -71.84% for NFXL. On fees, NFXL is cheaper at 1.06% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXL is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
NFXL has the higher dividend yield at 12.83%, compared with 3.05% for BAMU.
NFXL is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Direxion and Brookstone. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXL и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор