Сравнение NFXL с BAMU
NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - NFXL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, NFXL returned -73.19% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NFXL charges 1.06%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности NFXL и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXL показывает доходность -46.29%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
NFXL
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -33.63%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -46.11%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXL и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -46.29% | -11.98% | 51.02% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 0.90% |
Correlation
The correlation between NFXL and BAMU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between NFXL and BAMU shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXL vs. BAMU — Ранг доходности на риск
NFXL
BAMU
Сравнение NFXL c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXL | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 2.41 | -1.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 24.37 | -25.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 96.52 | -98.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXL и BAMU
Максимальная просадка NFXL за все время составила -76.44%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.44% | -0.36% | -76.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.44% | -0.12% | -76.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.44% | 0.00% | -76.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -0.02% | -29.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.86% | 0.03% | +48.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и BAMU
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 0.09% | +15.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.66% | 0.39% | +50.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.58% | 0.58% | +67.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 0.87% | +68.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 0.87% | +68.51% |
Сравнение комиссий NFXL и BAMU
NFXL берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и BAMU
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.44%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 15.44% | 7.97% | 0.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFXL and BAMU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXL has higher volatility (15.90%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -76.44% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -73.19% for NFXL. On fees, NFXL is cheaper at 1.06% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -73.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXL is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
NFXL has the higher dividend yield at 15.44%, compared with 3.05% for BAMU.
NFXL is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Direxion and Brookstone. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXL и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор