PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXL с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXL с BAMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - NFXL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, NFXL returned -64.17% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NFXL charges 1.06%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности NFXL и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFXL показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.06%.

NFXL

1 день
-4.28%
1 месяц
-20.99%
С начала года
-31.65%
6 месяцев
-45.39%
1 год
-64.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXL и BAMU

2026 (YTD)20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-31.65%-11.98%50.97%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.06%3.21%0.82%

Correlation

The correlation between NFXL and BAMU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.05

The correlation between NFXL and BAMU shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NFXL и BAMU

Секторы
NFXL
BAMU

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NFXL
100.0%
BAMU

-

Сырьевые материалы

NFXL

-

BAMU

-

Потребительский циклический сектор

NFXL

-

BAMU

-

Потребительский защитный сектор

NFXL

-

BAMU

-

Энергетика

NFXL

-

BAMU

-

Финансовые услуги

NFXL

-

BAMU
98.8%

Здравоохранение

NFXL

-

BAMU

-

Промышленность

NFXL

-

BAMU

-

Недвижимость

NFXL

-

BAMU

-

Технологии

NFXL

-

BAMU

-

Коммунальные услуги

NFXL

-

BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с XDQQNFXL с LULGNFXL с NVDGNFXL с MULLNFXL с GUSH
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

NFXL vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 22
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXL c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFXLBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
4.98

-5.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
8.77

-10.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

2.41

-1.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

24.89

-25.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

97.89

-99.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFXL vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXL на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXL и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFXLBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

4.98

-5.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

4.14

-4.22

Просадки

Сравнение просадок NFXL и BAMU

Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFXLBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.97%

-0.36%

-71.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.97%

-0.12%

-71.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.02%

0.00%

-70.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-0.02%

-28.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.07%

0.03%

+46.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXL и BAMU

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFXLBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.37%

0.07%

+14.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.09%

0.43%

+50.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.34%

0.59%

+65.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.51%

0.87%

+68.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.51%

0.87%

+68.64%

Сравнение комиссий NFXL и BAMU

NFXL берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXL и BAMU

Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		11.67%7.97%0.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFXL and BAMU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXL has higher volatility (14.37%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -71.97% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.93% vs -64.17% for NFXL. On fees, NFXL is cheaper at 1.06% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.93% return vs -64.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFXL is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

NFXL has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 3.06% for BAMU.

NFXL is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Direxion and Brookstone. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFXL и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор