Сравнение NFTY с PIT
NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. NFTY is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, NFTY returned 6.30%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности NFTY и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFTY показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
NFTY
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 8.36%
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFTY и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -7.30% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -0.90% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between NFTY and PIT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.04 |
The correlation between NFTY and PIT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFTY vs. PIT — Ранг доходности на риск
NFTY
PIT
Сравнение NFTY c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFTY | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.62 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 10.88 | -11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFTY и PIT
Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFTY | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.67% | -15.19% | -32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -15.19% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -15.19% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -15.19% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -4.08% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 3.66% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFTY и PIT
Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 4.23%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFTY | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.72% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 19.40% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 21.66% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.50% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 17.50% | +3.22% |
Сравнение комиссий NFTY и PIT
NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFTY и PIT
Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.91% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFTY and PIT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (4.72%) compared to NFTY (4.23%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs PIT's -15.19%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 6.30% for NFTY. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 1.91% for NFTY.
NFTY is categorized as Asia Pacific Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFTY и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор