PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFTY с MINDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с MINDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and MINDX (Matthews India Fund) are both India Equities funds. Over the past 10 years, NFTY returned 7.23%/yr vs 5.71%/yr for MINDX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NFTY charges 0.80%/yr vs 1.15%/yr for MINDX.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и MINDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Matthews India Fund (MINDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFTY показывает доходность -8.35%, а MINDX немного выше – -8.14%. За последние 10 лет акции NFTY превзошли акции MINDX по среднегодовой доходности: 7.23% против 5.71% соответственно.

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%

MINDX

1 день
0.77%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
-6.07%
С начала года
-8.14%
1 год
-7.72%
3 года*
4.12%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и MINDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
MINDX
Matthews India Fund		-8.14%1.61%9.99%23.14%-9.87%17.87%16.46%-0.79%-9.80%33.76%

Correlation

The correlation between NFTY and MINDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.49

Over the past year, NFTY and MINDX have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Matthews India Fund

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN
Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с INDAMINDX с WAINXMINDX с INDYMINDX с EELVMINDX с INDEMINDX с FXAIXMINDX с HJPNX

Доходность на риск

NFTY vs. MINDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c MINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Matthews India Fund (MINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFTYMINDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.49

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
-0.62

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.93

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.36

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-0.82

-0.52

NFTY vs. MINDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINDX равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и MINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFTY и MINDX

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки MINDX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и MINDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYMINDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-72.18%

+24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-21.96%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-26.51%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-26.51%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-48.46%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.22%

-16.11%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-14.96%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

9.53%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и MINDX

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 3.01%, в то время как у Matthews India Fund (MINDX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYMINDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.29%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

13.67%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

16.08%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

16.04%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

17.48%

+3.16%

Сравнение комиссий NFTY и MINDX

NFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MINDX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и MINDX

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности MINDX в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINDX
Matthews India Fund		7.36%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and MINDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINDX has higher volatility (4.29%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs MINDX's -72.18%.

MINDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и MINDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор