PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFTY с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с INDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both India Equities funds - NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index while INDA tracks the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFTY returned 7.23%/yr vs 6.55%/yr for INDA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -8.35%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -9.92%. За последние 10 лет акции NFTY превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 7.23% против 6.55% соответственно.

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%

INDA

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-8.51%
С начала года
-9.92%
1 год
-11.91%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.40%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
INDA
iShares MSCI India ETF		-9.92%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between NFTY and INDA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.53

Over the past year, NFTY and INDA have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов NFTY и INDA

Секторы
NFTY
INDA

Финансовые услуги

20.9%
28.9%

Потребительский циклический сектор

16.6%
12.0%

Сырьевые материалы

13.1%
8.6%

Здравоохранение

9.9%
6.1%

Технологии

9.0%
8.0%

Энергетика

8.5%
9.1%

Промышленность

8.5%
10.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.8%

Коммунальные услуги

3.7%
4.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
5.1%

Недвижимость

-

1.3%

Финансовые услуги

NFTY
20.9%
INDA
28.9%

Потребительский циклический сектор

NFTY
16.6%
INDA
12.0%

Сырьевые материалы

NFTY
13.1%
INDA
8.6%

Здравоохранение

NFTY
9.9%
INDA
6.1%

Технологии

NFTY
9.0%
INDA
8.0%

Энергетика

NFTY
8.5%
INDA
9.1%

Промышленность

NFTY
8.5%
INDA
10.6%

Потребительский защитный сектор

NFTY
8.1%
INDA
5.8%

Коммунальные услуги

NFTY
3.7%
INDA
4.4%

Коммуникационные услуги

NFTY
1.9%
INDA
5.1%

Недвижимость

NFTY

-

INDA
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

NFTY vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFTYINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.80

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
-1.09

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.88

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.67

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-1.50

+0.16

NFTY vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFTY и INDA

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-45.07%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-17.85%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-22.72%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-22.72%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-45.07%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.22%

-17.16%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-9.63%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

8.02%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и INDA

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 3.01%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.77%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

13.06%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

15.00%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

15.47%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

21.05%

-0.41%

Сравнение комиссий NFTY и INDA

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и INDA

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NFTY and INDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INDA has higher volatility (3.77%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs INDA's -45.07%.

On 10-year performance, NFTY leads with 7.23% vs 6.55% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 7.23% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for INDA.

NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.69% for INDA.

NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор