PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFRA с REET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFRA с REET

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) and REET (iShares Global REIT ETF) are both exchange-traded funds - NFRA is a Utilities Equities fund tracking the STOXX Global Broad Infrastructure Index, while REET is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFRA returned 7.41%/yr vs 4.50%/yr for REET. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFRA charges 0.47%/yr vs 0.14%/yr for REET.

Доходность

Сравнение доходности NFRA и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFRA показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции NFRA превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 7.41% против 4.50% соответственно.

NFRA

1 день
0.72%
1 месяц
0.76%
С начала года
9.54%
6 месяцев
10.58%
1 год
14.51%
3 года*
12.83%
5 лет*
5.59%
10 лет*
7.41%

REET

1 день
0.76%
1 месяц
2.38%
С начала года
12.42%
6 месяцев
13.41%
1 год
16.15%
3 года*
10.34%
5 лет*
2.51%
10 лет*
4.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFRA и REET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		9.54%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%
REET
iShares Global REIT ETF		12.42%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%

Correlation

The correlation between NFRA and REET is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г.

0.74

The correlation between NFRA and REET has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

iShares Global REIT ETF

Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASET
Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL

Доходность на риск

NFRA vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг доходности на риск REET: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFRA c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFRAREETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.23

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.73

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.67

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

6.00

-0.04

NFRA vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFRA на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REET равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFRA и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFRA и REET

Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и REET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFRAREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-44.59%

+12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-9.04%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-18.02%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-32.11%

+9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

-44.59%

+12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

0.00%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-9.76%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.52%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NFRA и REET

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) составляет 3.19%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что NFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFRAREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.16%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.07%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

12.31%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

16.97%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

18.85%

-3.89%

Сравнение комиссий NFRA и REET

NFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFRA и REET

Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности REET в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.51%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%
REET
iShares Global REIT ETF		3.29%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Часто задаваемые вопросы

NFRA and REET have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REET has higher volatility (4.16%) compared to NFRA (3.19%). In terms of maximum drawdown, NFRA dropped -32.49% vs REET's -44.59%.

On 10-year performance, NFRA leads with 7.41% vs 4.50% for REET. On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. On volatility, NFRA has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFRA has performed better with a 7.41% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.47% for NFRA.

NFRA has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 3.29% for REET.

NFRA is categorized as Utilities Equities, while REET is REIT. NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index, while REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.47% for NFRA and 0.14% for REET.

NFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFRA и REET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор