PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFRA с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFRA с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

NFRA и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NFRA и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFRA и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.93%18.42%4.76%8.96%-8.82%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, NFRA показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

NFRA

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.05%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.24%
1 год
17.36%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.00%
10 лет*
7.17%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с PAVENFRA с GIINFRA с ENFRNFRA с ASETNFRA с GRID
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий NFRA и GDE

NFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

NFRA vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFRA c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFRAGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.95

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.47

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.77

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

10.77

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFRA vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFRA на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFRA и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFRAGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.95

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.13

-0.66

Корреляция

Корреляция между NFRA и GDE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFRA и GDE

Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности GDE в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.69%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFRA и GDE

Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, примерно равная максимальной просадке GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

NFRAGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-32.01%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-22.66%

+14.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-16.07%

+11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-7.75%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

5.84%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NFRA и GDE

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) составляет 4.41%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что NFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFRAGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

12.02%

-7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

25.26%

-17.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

32.25%

-19.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

26.19%

-13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

26.19%

-11.24%