PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFRA с FPWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFRA с FPWR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) and FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) are both Utilities Equities funds. NFRA is passively managed, while FPWR is actively managed. Over the past 5 years, NFRA returned 5.61%/yr vs 12.31%/yr for FPWR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFRA charges 0.47%/yr vs 0.96%/yr for FPWR.

Доходность

Сравнение доходности NFRA и FPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFRA показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у FPWR с доходностью 14.34%.

NFRA

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.45%
1 год
11.63%
3 года*
12.37%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.32%

FPWR

1 день
0.21%
1 месяц
-0.61%
С начала года
14.34%
6 месяцев
13.89%
1 год
20.70%
3 года*
18.33%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFRA и FPWR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		7.63%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%7.31%
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		14.34%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between NFRA and FPWR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.74

The correlation between NFRA and FPWR shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NFRA и FPWR

Секторы
NFRA
FPWR

Промышленность

26.8%
6.7%

Коммунальные услуги

24.7%
51.7%

Коммуникационные услуги

20.5%

-

Энергетика

11.7%
30.0%

Недвижимость

4.7%

-

Здравоохранение

4.1%

-

Технологии

1.6%

-

Финансовые услуги

0.7%
1.7%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Промышленность

NFRA
26.8%
FPWR
6.7%

Коммунальные услуги

NFRA
24.7%
FPWR
51.7%

Коммуникационные услуги

NFRA
20.5%
FPWR

-

Энергетика

NFRA
11.7%
FPWR
30.0%

Недвижимость

NFRA
4.7%
FPWR

-

Здравоохранение

NFRA
4.1%
FPWR

-

Технологии

NFRA
1.6%
FPWR

-

Финансовые услуги

NFRA
0.7%
FPWR
1.7%

Потребительский циклический сектор

NFRA
0.3%
FPWR

-

Потребительский защитный сектор

NFRA
0.1%
FPWR

-

Сырьевые материалы

NFRA

-

FPWR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

First Trust EIP Power Solutions ETF

Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASET
Часто сравнивают с FPWR:
FPWR с UTESFPWR с BILTFPWR с XLUFPWR с POWRFPWR с GLIXFPWR с ECLNFPWR с ELFY

Доходность на риск

NFRA vs. FPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FPWR
Ранг доходности на риск FPWR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPWR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPWR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPWR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPWR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPWR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFRA c FPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFRAFPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.98

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.86

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

4.14

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

10.41

-5.46

NFRA vs. FPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFRA на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FPWR равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFRA и FPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFRA и FPWR

Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, примерно равная максимальной просадке FPWR в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и FPWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFRAFPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-32.28%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-5.02%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-14.68%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-19.88%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-1.77%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.98%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.99%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NFRA и FPWR

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) составляет 2.94%, в то время как у First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что NFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFRAFPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.52%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

8.17%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

10.53%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

14.21%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

17.36%

-2.47%

Сравнение комиссий NFRA и FPWR

NFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FPWR в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFRA и FPWR

Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FPWR в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		1.79%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.75%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%

Часто задаваемые вопросы

NFRA and FPWR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPWR has higher volatility (3.52%) compared to NFRA (2.94%). In terms of maximum drawdown, NFRA dropped -32.49% vs FPWR's -32.28%.

On 5-year performance, FPWR leads with 12.31% vs 5.61% for NFRA. On fees, NFRA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, NFRA has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPWR has performed better with a 12.31% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.

NFRA has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 1.79% for FPWR.

They also come from different issuers: FlexShares and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for NFRA and 0.96% for FPWR.

FPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFRA и FPWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор