PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFRA с ELFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFRA с ELFY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds - NFRA tracks the STOXX Global Broad Infrastructure Index while ELFY tracks the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, NFRA returned 13.59% vs 47.53% for ELFY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFRA charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.

Доходность

Сравнение доходности NFRA и ELFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFRA показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 29.07%.

NFRA

1 день
-1.08%
1 месяц
0.27%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.67%
1 год
13.59%
3 года*
12.91%
5 лет*
5.56%
10 лет*
7.17%

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFRA и ELFY

2026 (YTD)2025
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		8.93%14.60%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%

Correlation

The correlation between NFRA and ELFY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.56

The correlation between NFRA and ELFY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NFRA и ELFY

Секторы
NFRA
ELFY

Промышленность

25.9%
31.3%

Коммунальные услуги

25.0%
33.9%

Коммуникационные услуги

21.8%

-

Энергетика

11.6%
13.1%

Недвижимость

4.7%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Технологии

1.8%
18.1%

Финансовые услуги

0.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
0.5%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

3.6%

Промышленность

NFRA
25.9%
ELFY
31.3%

Коммунальные услуги

NFRA
25.0%
ELFY
33.9%

Коммуникационные услуги

NFRA
21.8%
ELFY

-

Энергетика

NFRA
11.6%
ELFY
13.1%

Недвижимость

NFRA
4.7%
ELFY

-

Здравоохранение

NFRA
3.6%
ELFY

-

Технологии

NFRA
1.8%
ELFY
18.1%

Финансовые услуги

NFRA
0.7%
ELFY

-

Потребительский циклический сектор

NFRA
0.2%
ELFY
0.5%

Потребительский защитный сектор

NFRA
0.1%
ELFY

-

Сырьевые материалы

NFRA

-

ELFY
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASET
Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNR

Доходность на риск

NFRA vs. ELFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFRA c ELFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFRAELFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.52

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.33

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

5.70

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

18.16

-12.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFRA vs. ELFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFRA на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа ELFY равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFRA и ELFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFRAELFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.52

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

3.36

-2.88

Просадки

Сравнение просадок NFRA и ELFY

Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и ELFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFRAELFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-8.37%

-24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-8.37%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.67%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-1.60%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.62%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NFRA и ELFY

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) составляет 3.35%, в то время как у ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что NFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFRAELFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

7.28%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

14.87%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

18.98%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

18.99%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

18.99%

-4.02%

Сравнение комиссий NFRA и ELFY

NFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ELFY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFRA и ELFY

Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности ELFY в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.54%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%

Часто задаваемые вопросы

NFRA and ELFY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (7.28%) compared to NFRA (3.35%). In terms of maximum drawdown, NFRA dropped -32.49% vs ELFY's -8.37%.

On 1-year performance, ELFY leads with 47.53% vs 13.59% for NFRA. On fees, NFRA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, NFRA has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 47.53% return vs 13.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for ELFY.

NFRA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.82% for ELFY.

NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index, while ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. They also come from different issuers: FlexShares and ALPS. Their fees differ too: 0.47% for NFRA and 0.50% for ELFY.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFRA и ELFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор