Сравнение NFLU с WTIU
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. NFLU is actively managed, while WTIU is passively managed. Over the past year, NFLU returned -65.71% vs 112.38% for WTIU. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. NFLU charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -32.09%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.
NFLU
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -15.11%
- С начала года
- -32.09%
- 6 месяцев
- -44.93%
- 1 год
- -65.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -32.09% | -12.47% | 50.04% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | -17.13% | -19.09% |
Correlation
The correlation between NFLU and WTIU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. WTIU — Ранг доходности на риск
NFLU
WTIU
Сравнение NFLU c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLU | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.26 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.89 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 7.08 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.68 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.10 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NFLU и WTIU
Максимальная просадка NFLU за все время составила -72.10%, примерно равная максимальной просадке WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -75.73% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.10% | -39.11% | -32.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.35% | -33.42% | -36.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -39.18% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.49% | 15.92% | +30.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и WTIU
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) составляет 13.19%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что NFLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 27.11% | -13.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.31% | 54.96% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.63% | 67.43% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.10% | 70.58% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.10% | 70.58% | -1.48% |
Сравнение комиссий NFLU и WTIU
NFLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и WTIU
Ни NFLU, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NFLU and WTIU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (27.11%) compared to NFLU (13.19%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -72.10% vs WTIU's -75.73%.
On 1-year performance, WTIU leads with 112.38% vs -65.71% for NFLU. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 13.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 112.38% return vs -65.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
NFLU and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX Shares and REX. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 0.95% for WTIU.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор