PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLT с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLT с UBOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - NFLT is a Multisector Bonds fund actively managed by Virtus, while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). NFLT is actively managed, while UBOT is passively managed. Over the past 5 years, NFLT returned 3.13%/yr vs -9.40%/yr for UBOT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. NFLT charges 0.50%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности NFLT и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLT показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью -1.41%.

NFLT

1 день
-0.65%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.85%
3 года*
7.50%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.09%

UBOT

1 день
-0.59%
1 месяц
-21.50%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-1.92%
1 год
24.92%
3 года*
3.57%
5 лет*
-9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLT и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		1.75%8.77%6.05%9.16%-9.49%1.18%8.02%10.13%-1.52%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-1.41%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%

Correlation

The correlation between NFLT and UBOT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.24

The correlation between NFLT and UBOT shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NFLT и UBOT

Секторы
NFLT
UBOT

Коммунальные услуги

2.7%
0.0%

Финансовые услуги

0.9%
0.9%

Здравоохранение

0.0%
9.0%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%
31.8%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Промышленность

-

48.6%

Коммунальные услуги

NFLT
2.7%
UBOT
0.0%

Финансовые услуги

NFLT
0.9%
UBOT
0.9%

Здравоохранение

NFLT
0.0%
UBOT
9.0%

Недвижимость

NFLT
0.0%
UBOT

-

Технологии

NFLT
0.0%
UBOT
31.8%

Сырьевые материалы

NFLT

-

UBOT
0.0%

Коммуникационные услуги

NFLT

-

UBOT
4.5%

Потребительский циклический сектор

NFLT

-

UBOT
6.1%

Потребительский защитный сектор

NFLT

-

UBOT
0.0%

Энергетика

NFLT

-

UBOT
0.5%

Промышленность

NFLT

-

UBOT
48.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с LQDH
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

NFLT vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLT c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLTUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.50

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.03

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

0.70

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

2.14

+12.15

NFLT vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLT на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа UBOT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLT и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLT и UBOT

Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLTUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-86.24%

+71.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-35.90%

+33.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.24%

-51.64%

+48.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

-82.90%

+69.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-52.26%

+51.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-49.81%

+47.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

11.67%

-11.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLT и UBOT

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) составляет 1.64%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что NFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLTUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

17.69%

-16.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

38.70%

-35.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

49.90%

-45.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

53.27%

-48.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

63.55%

-58.60%

Сравнение комиссий NFLT и UBOT

NFLT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLT и UBOT

Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности UBOT в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.48%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.94%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLT and UBOT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (17.69%) compared to NFLT (1.64%). In terms of maximum drawdown, NFLT dropped -15.17% vs UBOT's -86.24%.

On 5-year performance, NFLT leads with 3.13% vs -9.40% for UBOT. On fees, NFLT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NFLT has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NFLT has performed better with a 3.13% return vs -9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

NFLT has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.94% for UBOT.

NFLT is categorized as Multisector Bonds, while UBOT is Robotics. They also come from different issuers: Virtus and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for NFLT and 1.29% for UBOT.

NFLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLT и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор