PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLT с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLT с SPXL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - NFLT is a Multisector Bonds fund actively managed by Virtus, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. NFLT is actively managed, while SPXL is passively managed. Over the past 10 years, NFLT returned 4.09%/yr vs 29.90%/yr for SPXL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. NFLT charges 0.50%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности NFLT и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLT показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции NFLT уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 4.09% против 29.90% соответственно.

NFLT

1 день
-0.65%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.85%
3 года*
7.50%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.09%

SPXL

1 день
1.54%
1 месяц
-1.59%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.36%
1 год
65.66%
3 года*
47.11%
5 лет*
21.80%
10 лет*
29.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLT и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		1.75%8.77%6.05%9.16%-9.49%1.18%8.02%10.13%-2.68%6.30%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.98%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between NFLT and SPXL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2015 г.

0.20

The correlation between NFLT and SPXL shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NFLT и SPXL

Секторы
NFLT
SPXL

Коммунальные услуги

2.7%
0.6%

Финансовые услуги

0.9%
2.4%

Здравоохранение

0.0%
1.8%

Недвижимость

0.0%
0.4%

Технологии

0.0%
8.4%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.7%

Промышленность

-

1.7%

Коммунальные услуги

NFLT
2.7%
SPXL
0.6%

Финансовые услуги

NFLT
0.9%
SPXL
2.4%

Здравоохранение

NFLT
0.0%
SPXL
1.8%

Недвижимость

NFLT
0.0%
SPXL
0.4%

Технологии

NFLT
0.0%
SPXL
8.4%

Сырьевые материалы

NFLT

-

SPXL
0.4%

Коммуникационные услуги

NFLT

-

SPXL
2.3%

Потребительский циклический сектор

NFLT

-

SPXL
2.2%

Потребительский защитный сектор

NFLT

-

SPXL
1.0%

Энергетика

NFLT

-

SPXL
0.7%

Промышленность

NFLT

-

SPXL
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с LQDH
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

NFLT vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLT c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLTSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.79

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.25

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.47

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

10.16

+4.14

NFLT vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLT на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLT и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLT и SPXL

Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLTSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-76.86%

+61.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-26.77%

+24.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.24%

-48.95%

+45.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

-63.80%

+50.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.17%

-76.86%

+61.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-7.55%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-16.11%

+14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

6.49%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLT и SPXL

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) составляет 1.64%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что NFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLTSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

13.20%

-11.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

28.79%

-25.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

36.81%

-32.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

50.44%

-45.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

53.50%

-48.55%

Сравнение комиссий NFLT и SPXL

NFLT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLT и SPXL

Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности SPXL в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.48%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLT and SPXL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (13.20%) compared to NFLT (1.64%). In terms of maximum drawdown, NFLT dropped -15.17% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.90% vs 4.09% for NFLT. On fees, NFLT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NFLT has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.90% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

NFLT has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.56% for SPXL.

NFLT is categorized as Multisector Bonds, while SPXL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Virtus and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for NFLT and 0.84% for SPXL.

NFLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLT и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор