Сравнение NFLP с SPUT
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -37.65% vs 18.82% for SPUT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for SPUT.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и SPUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у SPUT с доходностью 7.26%.
NFLP
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -37.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и SPUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.61% | -3.81% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 7.26% | 13.20% |
Correlation
The correlation between NFLP and SPUT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. SPUT — Ранг доходности на риск
NFLP
SPUT
Сравнение NFLP c SPUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | SPUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.53 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 4.96 | -5.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 22.62 | -24.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 2.62 | -3.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.54 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и SPUT
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что больше максимальной просадки SPUT в -10.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и SPUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -10.55% | -32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -3.81% | -39.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.92% | -0.34% | -41.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -0.88% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.52% | 0.83% | +23.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и SPUT
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 1.50% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 5.46% | +22.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 7.24% | +26.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 11.26% | +17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 11.26% | +17.62% |
Сравнение комиссий NFLP и SPUT
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPUT в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и SPUT
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.06%, что больше доходности SPUT в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.06% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.03% | 4.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and SPUT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (8.15%) compared to SPUT (1.50%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -43.48% vs SPUT's -10.55%.
On 1-year performance, SPUT leads with 18.82% vs -37.65% for NFLP. On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SPUT has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUT has performed better with a 18.82% return vs -37.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 26.06%, compared with 5.03% for SPUT.
They also come from different issuers: Kurv and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.79% for SPUT.
SPUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и SPUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор