Сравнение NFLP с CRAK
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. NFLP is actively managed, while CRAK is passively managed. Over the past year, NFLP returned -46.94% vs 42.08% for CRAK. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 20.86%.
NFLP
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -20.07%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -27.91%
- 1 год
- -46.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 42.08%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение доходности по годам NFLP и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -28.54% | -1.54% | 53.24% | 13.91% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 20.86% | 39.11% | -15.05% | 8.22% |
Correlation
The correlation between NFLP and CRAK is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between NFLP and CRAK shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. CRAK — Ранг доходности на риск
NFLP
CRAK
Сравнение NFLP c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.37 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.29 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 11.53 | -13.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и CRAK
Максимальная просадка NFLP за все время составила -49.06%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -58.80% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -12.84% | -36.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.00% | -12.74% | -36.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -12.47% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.47% | 3.66% | +22.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и CRAK
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 6.42% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.84% | 15.00% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.23% | 19.11% | +15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 20.67% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.07% | 22.17% | +6.90% |
Сравнение комиссий NFLP и CRAK
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и CRAK
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 29.68%, что больше доходности CRAK в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.67% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 29.68% | 26.56% | 19.87% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and CRAK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (8.84%) compared to CRAK (6.42%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -49.06% vs CRAK's -58.80%.
On 1-year performance, CRAK leads with 42.08% vs -46.94% for NFLP. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRAK has performed better with a 42.08% return vs -46.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 29.68%, compared with 1.67% for CRAK.
NFLP is categorized as Derivative Income, while CRAK is Energy Equities. They also come from different issuers: Kurv and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.62% for CRAK.
CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор