Сравнение NFJEX с VALAX
NFJEX (Virtus NFJ Dividend Value Fund) and VALAX (Al Frank Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NFJEX returned 9.82%/yr vs 14.40%/yr for VALAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NFJEX charges 0.70%/yr vs 1.24%/yr for VALAX.
Доходность
Сравнение доходности NFJEX и VALAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFJEX показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 23.13%. За последние 10 лет акции NFJEX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.82% против 14.40% соответственно.
NFJEX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 19.26%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.82%
VALAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- 23.13%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 52.39%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение доходности по годам NFJEX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJEX Virtus NFJ Dividend Value Fund | 19.17% | 8.46% | 5.29% | 19.79% | -13.63% | 28.90% | -2.13% | 25.12% | -10.15% | 15.49% |
VALAX Al Frank Fund | 23.13% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Correlation
The correlation between NFJEX and VALAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г. | 0.92 |
The correlation between NFJEX and VALAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFJEX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
NFJEX
VALAX
Сравнение NFJEX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFJEX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.70 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 6.32 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | 25.24 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFJEX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 3.96 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NFJEX и VALAX
Максимальная просадка NFJEX за все время составила -61.94%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJEX и VALAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFJEX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -61.26% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -8.56% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -25.81% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -25.81% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -38.22% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -10.75% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFJEX и VALAX
Текущая волатильность для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) составляет 3.89%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что NFJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFJEX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.18% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 10.72% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 13.67% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 17.78% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 19.34% | -1.20% |
Сравнение комиссий NFJEX и VALAX
NFJEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFJEX и VALAX
Дивидендная доходность NFJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности VALAX в 7.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJEX Virtus NFJ Dividend Value Fund | 10.49% | 12.61% | 3.51% | 14.16% | 19.01% | 6.43% | 1.96% | 14.20% | 27.33% | 27.35% | 6.05% | 2.77% |
VALAX Al Frank Fund | 7.03% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
NFJEX and VALAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VALAX has higher volatility (4.18%) compared to NFJEX (3.89%). In terms of maximum drawdown, NFJEX dropped -61.94% vs VALAX's -61.26%.
VALAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFJEX и VALAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор