PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFJEX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFJEX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

NFJEX управляется Allianz. Фонд был запущен 8 мая 2000 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NFJEX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFJEX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		3.76%8.46%5.29%19.79%-13.63%28.90%-2.13%25.12%-10.15%15.49%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, NFJEX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NFJEX имеют среднегодовую доходность 8.51%, а акции SVAIX немного отстают с 8.47%.

NFJEX

1 день
2.65%
1 месяц
-2.51%
С начала года
3.76%
6 месяцев
5.54%
1 год
13.36%
3 года*
11.34%
5 лет*
7.74%
10 лет*
8.51%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Dividend Value Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с NFJEX:
NFJEX с FXAIXNFJEX с CIGEXNFJEX с SCHDNFJEX с VIGAXNFJEX с ALOIXNFJEX с ANVIXNFJEX с ANNPX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий NFJEX и SVAIX

NFJEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund

Доходность на риск

NFJEX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFJEX
Ранг доходности на риск NFJEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJEX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFJEX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFJEXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.36

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.02

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.83

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

8.69

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFJEX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFJEX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFJEX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFJEXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.36

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.90

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.12

Корреляция

Корреляция между NFJEX и SVAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFJEX и SVAIX

Дивидендная доходность NFJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		12.05%12.61%3.51%14.16%19.01%6.43%1.96%14.20%27.33%27.35%6.05%2.77%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок NFJEX и SVAIX

Максимальная просадка NFJEX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJEX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFJEXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-50.62%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-11.78%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

-16.13%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-36.53%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-2.83%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-7.75%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.67%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NFJEX и SVAIX

Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что NFJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFJEXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.88%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

6.99%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

15.76%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

13.57%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

15.42%

+2.70%