PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFJEX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFJEX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

NFJEX управляется Allianz. Фонд был запущен 8 мая 2000 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NFJEX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFJEX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		3.76%8.46%5.29%19.79%-13.63%28.90%-2.13%25.12%-10.15%14.60%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, NFJEX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

NFJEX

1 день
2.65%
1 месяц
-2.51%
С начала года
3.76%
6 месяцев
5.54%
1 год
13.36%
3 года*
11.34%
5 лет*
7.74%
10 лет*
8.51%

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Dividend Value Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с NFJEX:
NFJEX с FXAIXNFJEX с CIGEXNFJEX с SCHDNFJEX с VIGAXNFJEX с ALOIXNFJEX с ANNPXNFJEX с ANVIX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий NFJEX и FLCOX

NFJEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

NFJEX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFJEX
Ранг доходности на риск NFJEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJEX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFJEX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFJEXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.02

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.48

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.44

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

6.76

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFJEX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFJEX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFJEX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFJEXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.02

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.13

Корреляция

Корреляция между NFJEX и FLCOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFJEX и FLCOX

Дивидендная доходность NFJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		12.05%12.61%3.51%14.16%19.01%6.43%1.96%14.20%27.33%27.35%6.05%2.77%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFJEX и FLCOX

Максимальная просадка NFJEX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJEX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFJEXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-38.28%

-23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-11.81%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

-19.00%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-4.82%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-4.52%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.51%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NFJEX и FLCOX

Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что NFJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFJEXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.38%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

8.29%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

15.73%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

14.83%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.73%

+0.39%