Сравнение NFJEX с DGSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX).
NFJEX управляется Allianz. Фонд был запущен 8 мая 2000 г.. DGSCX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности NFJEX и DGSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFJEX и DGSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJEX Virtus NFJ Dividend Value Fund | 3.76% | 8.46% | 5.29% | 19.79% | -13.63% | 28.90% | -2.13% | 25.12% | -10.15% | 15.49% |
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | -5.03% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
Доходность по периодам
С начала года, NFJEX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у DGSCX с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции NFJEX превзошли акции DGSCX по среднегодовой доходности: 8.51% против 6.70% соответственно.
NFJEX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 8.51%
DGSCX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFJEX и DGSCX
NFJEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DGSCX в 1.28%.
Доходность на риск
NFJEX vs. DGSCX — Ранг доходности на риск
NFJEX
DGSCX
Сравнение NFJEX c DGSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFJEX | DGSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.49 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | -0.61 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.46 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | -1.18 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFJEX | DGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.49 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.03 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NFJEX и DGSCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFJEX и DGSCX
Дивидендная доходность NFJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности DGSCX в 4.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJEX Virtus NFJ Dividend Value Fund | 12.05% | 12.61% | 3.51% | 14.16% | 19.01% | 6.43% | 1.96% | 14.20% | 27.33% | 27.35% | 6.05% | 2.77% |
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.85% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFJEX и DGSCX
Максимальная просадка NFJEX за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки DGSCX в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJEX и DGSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFJEX | DGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -68.18% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -16.85% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -37.49% | +14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -40.29% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -15.26% | +10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -19.73% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 6.54% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFJEX и DGSCX
Текущая волатильность для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) составляет 4.60%, в то время как у Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что NFJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFJEX | DGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 5.26% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 8.87% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 15.07% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 18.03% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 19.26% | -1.14% |