PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFJ с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFJ с VKSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

NFJ управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NFJ и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFJ и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund		2.22%12.40%9.96%21.30%-23.90%26.75%12.42%30.88%-11.23%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, NFJ показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.61%.

NFJ

1 день
1.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
2.22%
6 месяцев
3.50%
1 год
16.87%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.12%

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с NFJ:
NFJ с DHYNFJ с EODNFJ с CAIFXNFJ с AMINXNFJ с OIEIXNFJ с SPYNFJ с HTD
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI

Сравнение комиссий NFJ и VKSIX

NFJ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund

Доходность на риск

NFJ vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFJ
Ранг доходности на риск NFJ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFJ c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFJVKSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.39

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

-0.46

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.45

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

-1.22

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFJ vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFJ на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFJ и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFJVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.39

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.00

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.40

-0.12

Корреляция

Корреляция между NFJ и VKSIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFJ и VKSIX

Дивидендная доходность NFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund		9.49%9.46%9.26%7.78%8.83%5.60%6.69%6.92%8.43%8.62%9.52%13.32%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFJ и VKSIX

Максимальная просадка NFJ за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJ и VKSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFJVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.92%

-35.59%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-16.70%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-32.49%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-17.65%

+12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-8.73%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

6.11%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NFJ и VKSIX

Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что NFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFJVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.13%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

11.82%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

19.42%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

19.14%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

21.07%

-2.49%