Сравнение NFJ с VIMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).
NFJ управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NFJ и VIMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFJ и VIMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 2.22% | 12.40% | 9.96% | 21.30% | -23.90% | 26.75% | 12.42% | 30.88% | -11.97% | 12.74% |
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | -3.88% | 0.72% | 5.20% | 22.64% | -19.75% | 25.28% | 26.11% | 31.74% | -4.18% | 24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, NFJ показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции NFJ уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 9.12% против 10.40% соответственно.
NFJ
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.12%
VIMCX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFJ и VIMCX
NFJ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VIMCX в 0.95%.
Доходность на риск
NFJ vs. VIMCX — Ранг доходности на риск
NFJ
VIMCX
Сравнение NFJ c VIMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFJ | VIMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.01 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.17 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.07 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 0.20 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFJ | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.01 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.18 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.71 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между NFJ и VIMCX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFJ и VIMCX
Дивидендная доходность NFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности VIMCX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 9.49% | 9.46% | 9.26% | 7.78% | 8.83% | 5.60% | 6.69% | 6.92% | 8.43% | 8.62% | 9.52% | 13.32% |
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 4.59% | 4.41% | 0.00% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок NFJ и VIMCX
Максимальная просадка NFJ за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJ и VIMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFJ | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -33.92% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -12.25% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.57% | -28.42% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.96% | -33.92% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -10.15% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -4.87% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.27% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFJ и VIMCX
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеют волатильность 5.73% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFJ | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.95% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 11.72% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 19.88% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 18.05% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 18.64% | -0.06% |