Сравнение NFFFX с MEIIX
NFFFX (American Funds New World Fund) and MEIIX (MFS Value Fund Class I) are both mutual funds - NFFFX is a Emerging Markets Equities fund managed by American Funds, while MEIIX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, NFFFX returned 10.60%/yr vs 10.24%/yr for MEIIX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NFFFX charges 0.68%/yr vs 0.55%/yr for MEIIX.
Доходность
Сравнение доходности NFFFX и MEIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFFFX показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у MEIIX с доходностью 12.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NFFFX имеют среднегодовую доходность 10.60%, а акции MEIIX немного отстают с 10.24%.
NFFFX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 9.39%
- С начала года
- 15.51%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.60%
- Всё время*
- 6.79%
MEIIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.24%
- Всё время*
- 9.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NFFFX и MEIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFFFX American Funds New World Fund | 15.51% | 28.52% | 6.78% | 16.11% | -21.86% | 4.98% | 25.17% | 27.89% | -12.08% | 32.92% |
MEIIX MFS Value Fund Class I | 12.43% | 13.26% | 11.86% | 8.21% | -6.02% | 25.43% | 3.99% | 30.04% | -9.90% | 17.20% |
Correlation
The correlation between NFFFX and MEIIX is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between NFFFX and MEIIX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFFFX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск
NFFFX
MEIIX
Сравнение NFFFX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NFFFX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFFFX | MEIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.91 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 10.22 | -2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFFFX и MEIIX
Максимальная просадка NFFFX за все время составила -50.17%, примерно равная максимальной просадке MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFFFX и MEIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFFFX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.17% | -52.64% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -6.76% | -6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.05% | -13.19% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -17.58% | -15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -36.70% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | 0.00% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -6.52% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 1.92% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFFFX и MEIIX
American Funds New World Fund (NFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что NFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFFFX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 2.55% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 7.52% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 10.47% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 13.89% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 16.48% | -0.14% |
Сравнение комиссий NFFFX и MEIIX
NFFFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFFFX и MEIIX
Дивидендная доходность NFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности MEIIX в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 8.61% | 9.52% | 9.30% | 8.41% | 7.58% | 3.32% | 2.63% | 3.17% | 3.62% | 4.04% | 2.91% | 5.97% |
NFFFX American Funds New World Fund | 5.20% | 6.01% | 4.01% | 2.78% | 1.21% | 7.23% | 0.35% | 3.95% | 2.62% | 2.17% | 1.28% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
NFFFX and MEIIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFFFX has higher volatility (6.94%) compared to MEIIX (2.55%). In terms of maximum drawdown, NFFFX dropped -50.17% vs MEIIX's -52.64%.
MEIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFFFX и MEIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор