Сравнение NFEPX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
NFEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности NFEPX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFEPX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFEPX Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund | -9.89% | 15.54% | 24.80% | 31.61% | -29.54% | 20.42% | 40.86% | 36.35% | -4.14% | 27.96% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, NFEPX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции NFEPX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 13.57% против 22.68% соответственно.
NFEPX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -9.89%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 13.57%
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFEPX и SHGTX
NFEPX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
NFEPX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
NFEPX
SHGTX
Сравнение NFEPX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFEPX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.02 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.60 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 4.13 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 15.42 | -11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFEPX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.02 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.61 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между NFEPX и SHGTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFEPX и SHGTX
Дивидендная доходность NFEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFEPX Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund | 5.64% | 5.08% | 2.94% | 0.00% | 19.87% | 37.27% | 11.00% | 8.94% | 11.47% | 5.79% | 12.73% | 21.91% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок NFEPX и SHGTX
Максимальная просадка NFEPX за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFEPX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFEPX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -77.47% | +23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -14.93% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -43.17% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -43.17% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | -7.51% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -25.06% | +11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.00% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFEPX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) составляет 7.10%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что NFEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFEPX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 11.08% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 21.67% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 31.05% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 27.29% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 26.64% | -5.23% |