Сравнение NFEPX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
NFEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности NFEPX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFEPX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFEPX Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund | -9.89% | 15.54% | 24.80% | 31.61% | -29.54% | 20.42% | 40.86% | 36.35% | -4.14% | 27.96% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, NFEPX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции NFEPX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.57% против 11.71% соответственно.
NFEPX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -9.89%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 13.57%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFEPX и PROVX
NFEPX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
NFEPX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
NFEPX
PROVX
Сравнение NFEPX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFEPX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 3.81 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFEPX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NFEPX и PROVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFEPX и PROVX
Дивидендная доходность NFEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFEPX Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund | 5.64% | 5.08% | 2.94% | 0.00% | 19.87% | 37.27% | 11.00% | 8.94% | 11.47% | 5.79% | 12.73% | 21.91% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок NFEPX и PROVX
Максимальная просадка NFEPX за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFEPX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFEPX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -57.65% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -12.54% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -27.48% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -27.48% | -8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | -10.07% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -13.23% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.29% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFEPX и PROVX
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что NFEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFEPX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 4.20% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 8.81% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 14.60% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 15.59% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 16.12% | +5.29% |