PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFEPX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFEPX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

NFEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NFEPX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFEPX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFEPX
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund		-9.89%15.54%24.80%31.61%-29.54%20.42%40.86%36.35%-4.14%27.96%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, NFEPX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции NFEPX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.57% против 15.31% соответственно.

NFEPX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-9.89%
6 месяцев
-8.36%
1 год
16.77%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.81%
10 лет*
13.57%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с NFEPX:
NFEPX с FXAIXNFEPX с VOONFEPX с SEEGXNFEPX с ACIHXNFEPX с AMRGXNFEPX с ANFFXNFEPX с BBLIX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий NFEPX и MRFOX

NFEPX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
NFEPX
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund

Доходность на риск

NFEPX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFEPX
Ранг доходности на риск NFEPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFEPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFEPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFEPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFEPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFEPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFEPX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFEPXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.33

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.57

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.68

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

1.75

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFEPX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFEPX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFEPX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFEPXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.33

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.92

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.07

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.06

-0.59

Корреляция

Корреляция между NFEPX и MRFOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFEPX и MRFOX

Дивидендная доходность NFEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFEPX
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund		5.64%5.08%2.94%0.00%19.87%37.27%11.00%8.94%11.47%5.79%12.73%21.91%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFEPX и MRFOX

Максимальная просадка NFEPX за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFEPX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFEPXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-29.10%

-24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-7.09%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-12.98%

-23.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-29.10%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-5.32%

-7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-2.37%

-11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.77%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NFEPX и MRFOX

Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что NFEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFEPXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

3.04%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

7.08%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

11.83%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

12.04%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

14.29%

+7.12%