Сравнение NFEPX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
NFEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности NFEPX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFEPX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFEPX Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund | -9.89% | 15.54% | 24.80% | 31.61% | -29.54% | 20.42% | 40.86% | 36.35% | -4.14% | 27.96% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, NFEPX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NFEPX имеют среднегодовую доходность 13.57%, а акции MEIFX немного впереди с 13.97%.
NFEPX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -9.89%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 13.57%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFEPX и MEIFX
NFEPX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
NFEPX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
NFEPX
MEIFX
Сравнение NFEPX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFEPX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.47 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.81 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.74 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 3.44 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFEPX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.47 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между NFEPX и MEIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFEPX и MEIFX
Дивидендная доходность NFEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFEPX Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund | 5.64% | 5.08% | 2.94% | 0.00% | 19.87% | 37.27% | 11.00% | 8.94% | 11.47% | 5.79% | 12.73% | 21.91% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок NFEPX и MEIFX
Максимальная просадка NFEPX за все время составила -53.78%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFEPX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFEPX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -54.37% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -8.99% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -23.54% | -12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -28.67% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | -5.84% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -7.76% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.06% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFEPX и MEIFX
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что NFEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFEPX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 3.99% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 7.32% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 14.98% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 15.95% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 17.96% | +3.45% |