PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEXA с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEXA с QQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NEXA (Nexa Resources S.A.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, NEXA returned 10.33%/yr vs 16.01%/yr for QQQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEXA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nexa Resources S.A. (NEXA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEXA показывает доходность 53.45%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 16.45%.

NEXA

1 день
-2.65%
1 месяц
-6.15%
С начала года
53.45%
6 месяцев
52.58%
1 год
184.10%
3 года*
41.82%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
16.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
16.01%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEXA и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEXA
Nexa Resources S.A.		53.45%2.67%23.25%22.07%-20.07%-16.38%28.63%-28.32%-37.43%18.85%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.45%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%6.21%

Correlation

The correlation between NEXA and QQQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.27

The correlation between NEXA and QQQ shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nexa Resources S.A.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NEXA:
NEXA с IENEXA с RINGNEXA с VOONEXA с ASMNEXA с SPYNEXA с TMCNEXA с NAK
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

NEXA vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXA
Ранг доходности на риск NEXA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexa Resources S.A. (NEXA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEXAQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.95

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.57

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

2.93

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.37

10.86

+4.50

NEXA vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXA на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEXA и QQQ

Максимальная просадка NEXA за все время составила -85.01%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXA и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEXAQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.01%

-82.97%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.31%

-11.96%

-25.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.02%

-22.77%

-24.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.86%

-35.12%

-27.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.78%

-4.25%

-14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.24%

-32.73%

-18.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.03%

3.22%

+8.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXA и QQQ

Nexa Resources S.A. (NEXA) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что NEXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEXAQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.51%

9.17%

+13.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.29%

14.57%

+44.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.67%

17.96%

+47.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.62%

22.69%

+34.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.89%

22.42%

+37.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXA и QQQ

NEXA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEXA
Nexa Resources S.A.		0.00%1.14%0.00%2.64%6.26%3.36%3.92%6.46%5.04%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

NEXA and QQQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEXA has higher volatility (22.51%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, NEXA dropped -85.01% vs QQQ's -82.97%.

NEXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEXA и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор