PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NEWZ с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEWZ с SRHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NEWZ (StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. NEWZ is actively managed, while SRHQ is passively managed. Over the past year, NEWZ returned 7.94% vs 30.10% for SRHQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEWZ charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности NEWZ и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEWZ показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 20.66%.

NEWZ

1 день
-0.06%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
7.19%
С начала года
10.05%
1 год
7.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SRHQ

1 день
1.56%
1 месяц
6.20%
6 месяцев
15.38%
С начала года
20.66%
1 год
30.10%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEWZ и SRHQ

2026 (YTD)20252024
NEWZ
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF		10.05%-4.08%14.05%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		20.66%7.34%9.10%

Correlation

The correlation between NEWZ and SRHQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.72

The correlation between NEWZ and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NEWZ и SRHQ

Секторы
NEWZ
SRHQ

Промышленность

22.5%
19.9%

Здравоохранение

17.3%
21.5%

Коммунальные услуги

16.4%
1.2%

Коммуникационные услуги

14.2%
2.0%

Энергетика

9.9%
1.1%

Технологии

9.9%
19.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
13.9%

Недвижимость

6.9%
1.2%

Финансовые услуги

6.0%
9.6%

Сырьевые материалы

3.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.5%

Промышленность

NEWZ
22.5%
SRHQ
19.9%

Здравоохранение

NEWZ
17.3%
SRHQ
21.5%

Коммунальные услуги

NEWZ
16.4%
SRHQ
1.2%

Коммуникационные услуги

NEWZ
14.2%
SRHQ
2.0%

Энергетика

NEWZ
9.9%
SRHQ
1.1%

Технологии

NEWZ
9.9%
SRHQ
19.8%

Потребительский циклический сектор

NEWZ
9.2%
SRHQ
13.9%

Недвижимость

NEWZ
6.9%
SRHQ
1.2%

Финансовые услуги

NEWZ
6.0%
SRHQ
9.6%

Сырьевые материалы

NEWZ
3.8%
SRHQ
3.0%

Потребительский защитный сектор

NEWZ
3.3%
SRHQ
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с NEWZ:
NEWZ с PWCNEWZ с IBTFNEWZ с FLDZNEWZ с BMVPNEWZ с VONEWZ с EPUNEWZ с FDLS
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с AVMCSRHQ с OPTZ

Доходность на риск

NEWZ vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWZ
Ранг доходности на риск NEWZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWZ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWZ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWZ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEWZ c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEWZSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.03

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.85

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

4.80

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

16.81

-14.73

NEWZ vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEWZ на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SRHQ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWZ и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEWZ и SRHQ

Максимальная просадка NEWZ за все время составила -19.40%, примерно равная максимальной просадке SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWZ и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEWZSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.40%

-18.50%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-6.31%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

0.00%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-3.00%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.80%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NEWZ и SRHQ

Текущая волатильность для StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) составляет 2.98%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что NEWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEWZSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.15%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

11.07%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

14.86%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

15.97%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.97%

-0.28%

Сравнение комиссий NEWZ и SRHQ

NEWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWZ и SRHQ

Дивидендная доходность NEWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SRHQ в 0.69%

ПозицияTTM2025202420232022
NEWZ
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF		0.04%0.27%0.18%0.00%0.00%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.69%0.76%0.66%0.84%0.27%

Часто задаваемые вопросы

NEWZ and SRHQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (4.15%) compared to NEWZ (2.98%). In terms of maximum drawdown, NEWZ dropped -19.40% vs SRHQ's -18.50%.

On 1-year performance, SRHQ leads with 30.10% vs 7.94% for NEWZ. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NEWZ has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SRHQ has performed better with a 30.10% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for NEWZ.

SRHQ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.04% for NEWZ.

They also come from different issuers: StockSnips and SRH. Their fees differ too: 0.75% for NEWZ and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEWZ и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор