PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NEWZ с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEWZ с CSD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NEWZ (StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. NEWZ is actively managed, while CSD is passively managed. Over the past year, NEWZ returned 7.94% vs 63.64% for CSD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEWZ charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности NEWZ и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEWZ показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 37.16%.

NEWZ

1 день
-0.06%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
7.19%
С начала года
10.05%
1 год
7.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
-0.06%
1 месяц
-4.35%
6 месяцев
22.61%
С начала года
37.16%
1 год
63.64%
3 года*
33.26%
5 лет*
17.75%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEWZ и CSD

2026 (YTD)20252024
NEWZ
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF		10.05%-4.08%14.05%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		37.16%21.58%17.26%

Correlation

The correlation between NEWZ and CSD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.69

The correlation between NEWZ and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NEWZ и CSD

Секторы
NEWZ
CSD

Промышленность

22.5%
30.7%

Здравоохранение

17.3%
12.2%

Коммунальные услуги

16.4%
9.2%

Коммуникационные услуги

14.2%
3.5%

Энергетика

9.9%

-

Технологии

9.9%
18.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
3.0%

Недвижимость

6.9%
2.4%

Финансовые услуги

6.0%
0.1%

Сырьевые материалы

3.8%
8.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Промышленность

NEWZ
22.5%
CSD
30.7%

Здравоохранение

NEWZ
17.3%
CSD
12.2%

Коммунальные услуги

NEWZ
16.4%
CSD
9.2%

Коммуникационные услуги

NEWZ
14.2%
CSD
3.5%

Энергетика

NEWZ
9.9%
CSD

-

Технологии

NEWZ
9.9%
CSD
18.2%

Потребительский циклический сектор

NEWZ
9.2%
CSD
3.0%

Недвижимость

NEWZ
6.9%
CSD
2.4%

Финансовые услуги

NEWZ
6.0%
CSD
0.1%

Сырьевые материалы

NEWZ
3.8%
CSD
8.8%

Потребительский защитный сектор

NEWZ
3.3%
CSD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с NEWZ:
NEWZ с PWCNEWZ с IBTFNEWZ с FLDZNEWZ с BMVPNEWZ с VONEWZ с EPUNEWZ с FDLS
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPMOCSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с FUTYCSD с ^GSPCCSD с SRLN

Доходность на риск

NEWZ vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWZ
Ранг доходности на риск NEWZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWZ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWZ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWZ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEWZ c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEWZCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.49

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
3.19

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

5.64

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

19.50

-17.41

NEWZ vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEWZ на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWZ и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEWZ и CSD

Максимальная просадка NEWZ за все время составила -19.40%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWZ и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEWZCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.40%

-70.47%

+51.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.34%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-8.65%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-14.17%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.27%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NEWZ и CSD

Текущая волатильность для StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) составляет 2.98%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что NEWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEWZCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

8.99%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

19.59%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

25.71%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

23.61%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

24.96%

-9.27%

Сравнение комиссий NEWZ и CSD

NEWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWZ и CSD

Дивидендная доходность NEWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности CSD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.12%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
NEWZ
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF		0.04%0.27%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NEWZ and CSD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (8.99%) compared to NEWZ (2.98%). In terms of maximum drawdown, NEWZ dropped -19.40% vs CSD's -70.47%.

On 1-year performance, CSD leads with 63.64% vs 7.94% for NEWZ. On fees, CSD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NEWZ has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSD has performed better with a 63.64% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for NEWZ.

CSD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.04% for NEWZ.

They also come from different issuers: StockSnips and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for NEWZ and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEWZ и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор