PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEWFX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEWFX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NEWFX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NEWFX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NEWFX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEWFX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEWFX
American Funds New World Fund		-1.57%28.16%6.45%15.75%-22.08%4.69%24.79%27.51%-12.32%32.56%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, NEWFX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции NEWFX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 9.32% против 14.48% соответственно.

NEWFX

1 день
2.62%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.91%
1 год
23.53%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.37%
10 лет*
9.32%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с NEWFX:
NEWFX с AEPGXNEWFX с FNWFXNEWFX с SMCWXNEWFX с DFCEXNEWFX с SPYNEWFX с VTINEWFX с VTSAX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий NEWFX и DEMIX

NEWFX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
NEWFX
American Funds New World Fund

Доходность на риск

NEWFX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWFX
Ранг доходности на риск NEWFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEWFX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEWFXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

3.23

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.37

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

4.84

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

19.15

-11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEWFX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEWFX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWFX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEWFXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

3.23

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.53

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Корреляция

Корреляция между NEWFX и DEMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWFX и DEMIX

Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEWFX
American Funds New World Fund		5.80%5.71%3.66%2.46%0.89%6.89%0.10%3.65%2.26%1.90%0.92%0.60%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок NEWFX и DEMIX

Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.71%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEWFXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-63.15%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-20.32%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-43.95%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-46.29%

+12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-18.94%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-18.54%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.14%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NEWFX и DEMIX

Текущая волатильность для American Funds New World Fund (NEWFX) составляет 7.10%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEWFXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

19.21%

-12.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

28.39%

-17.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

33.29%

-17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

23.11%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

21.94%

-5.96%