PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NETL с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NETL с VRAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds - NETL tracks the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index while VRAI tracks the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NETL returned 1.33%/yr vs 5.40%/yr for VRAI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NETL charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности NETL и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NETL показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 21.11%.

NETL

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.59%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—

VRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.41%
С начала года
21.11%
6 месяцев
17.67%
1 год
26.70%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NETL и VRAI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		10.34%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%13.15%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		21.11%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%3.36%

Correlation

The correlation between NETL and VRAI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.69

The correlation between NETL and VRAI shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NETL и VRAI

Секторы
NETL
VRAI

Недвижимость

100.0%
33.6%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

32.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

18.0%

Недвижимость

NETL
100.0%
VRAI
33.6%

Сырьевые материалы

NETL

-

VRAI
7.7%

Коммуникационные услуги

NETL

-

VRAI
2.7%

Потребительский циклический сектор

NETL

-

VRAI

-

Потребительский защитный сектор

NETL

-

VRAI
1.9%

Энергетика

NETL

-

VRAI
32.4%

Финансовые услуги

NETL

-

VRAI

-

Здравоохранение

NETL

-

VRAI

-

Промышленность

NETL

-

VRAI

-

Технологии

NETL

-

VRAI
1.3%

Коммунальные услуги

NETL

-

VRAI
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NETLease Corporate Real Estate ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с AMTNETL с VICINETL с ONETL с PLD
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI

Доходность на риск

NETL vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NETL c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NETLVRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.27

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.22

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

5.57

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

17.57

-13.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NETL vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NETL на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VRAI равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NETL и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NETLVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.27

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.33

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.29

-0.09

Просадки

Сравнение просадок NETL и VRAI

Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и VRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NETLVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.48%

-47.51%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-4.82%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-16.89%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-26.71%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-1.02%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-10.10%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.53%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NETL и VRAI

NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) имеют волатильность 3.66% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NETLVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.50%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

8.45%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

11.86%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

16.64%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

22.13%

+3.79%

Сравнение комиссий NETL и VRAI

NETL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NETL и VRAI

Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности VRAI в 3.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.83%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.23%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

NETL and VRAI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NETL has higher volatility (3.66%) compared to VRAI (3.50%). In terms of maximum drawdown, NETL dropped -51.48% vs VRAI's -47.51%.

On 5-year performance, VRAI leads with 5.40% vs 1.33% for NETL. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 5.40% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for NETL.

NETL has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.23% for VRAI.

NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index, while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.60% for NETL and 0.55% for VRAI.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NETL и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор