Сравнение NETL с DTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE).
NETL и DTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г.. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NETL и DTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NETL и DTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 5.36% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -16.16% | 27.36% | -0.73% | 13.15% |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | -0.99% | 8.32% | -9.71% | 13.89% | -26.53% | 27.43% | -8.81% | 7.52% |
Доходность по периодам
С начала года, NETL показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у DTRE с доходностью -0.99%.
NETL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
DTRE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- -0.85%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NETL и DTRE
И NETL, и DTRE имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
NETL vs. DTRE — Ранг доходности на риск
NETL
DTRE
Сравнение NETL c DTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NETL | DTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.29 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.25 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 0.90 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NETL | DTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.05 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.08 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NETL и DTRE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и DTRE
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности DTRE в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.98% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 3.63% | 3.42% | 3.75% | 2.56% | 2.49% | 2.64% | 0.79% | 4.97% | 3.38% | 3.07% | 4.16% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NETL и DTRE
Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что меньше максимальной просадки DTRE в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и DTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NETL | DTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -72.26% | +20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.06% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -34.62% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -18.97% | +11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -16.94% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.37% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и DTRE
NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) имеют волатильность 4.60% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NETL | DTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.46% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 8.89% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 15.43% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.16% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 18.47% | +7.69% |