PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NETL с DFGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NETL с DFGR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) and DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) are both REIT funds. NETL is passively managed, while DFGR is actively managed. Over the past 3 years, NETL returned 7.12%/yr vs 8.89%/yr for DFGR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NETL charges 0.60%/yr vs 0.22%/yr for DFGR.

Доходность

Сравнение доходности NETL и DFGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NETL показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у DFGR с доходностью 7.61%.

NETL

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.59%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—

DFGR

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
10.27%
3 года*
8.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NETL и DFGR

2026 (YTD)2025202420232022
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		10.34%6.05%-1.08%2.69%-2.01%
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		7.61%7.65%1.89%9.64%-1.24%

Correlation

The correlation between NETL and DFGR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.86

The correlation between NETL and DFGR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NETL и DFGR

Секторы
NETL
DFGR

Недвижимость

100.0%
99.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

NETL
100.0%
DFGR
99.1%

Сырьевые материалы

NETL

-

DFGR

-

Коммуникационные услуги

NETL

-

DFGR
0.0%

Потребительский циклический сектор

NETL

-

DFGR
0.0%

Потребительский защитный сектор

NETL

-

DFGR
0.0%

Энергетика

NETL

-

DFGR
0.0%

Финансовые услуги

NETL

-

DFGR
0.1%

Здравоохранение

NETL

-

DFGR
0.0%

Промышленность

NETL

-

DFGR
0.0%

Технологии

NETL

-

DFGR
0.1%

Коммунальные услуги

NETL

-

DFGR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NETLease Corporate Real Estate ETF

Dimensional Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с AMTNETL с VICINETL с ONETL с PLD
Часто сравнивают с DFGR:
DFGR с DFARDFGR с AVREDFGR с VNQDFGR с REETDFGR с BBREDFGR с ITOTDFGR с VT

Доходность на риск

NETL vs. DFGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NETL c DFGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NETLDFGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.87

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.26

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

4.00

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NETL vs. DFGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NETL на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGR равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NETL и DFGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NETLDFGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.48

-0.28

Просадки

Сравнение просадок NETL и DFGR

Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и DFGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NETLDFGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.48%

-21.28%

-30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-9.15%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-17.57%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-2.76%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-6.30%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.58%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NETL и DFGR

NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) имеют волатильность 3.66% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NETLDFGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.61%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

8.75%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

11.86%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

15.42%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

15.42%

+10.50%

Сравнение комиссий NETL и DFGR

NETL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFGR в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NETL и DFGR

Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности DFGR в 3.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		3.95%4.05%3.73%2.77%0.59%0.00%0.00%0.00%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.83%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%

Часто задаваемые вопросы

NETL and DFGR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NETL has higher volatility (3.66%) compared to DFGR (3.61%). In terms of maximum drawdown, NETL dropped -51.48% vs DFGR's -21.28%.

On 3-year performance, DFGR leads with 8.89% vs 7.12% for NETL. On fees, DFGR is cheaper at 0.22% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFGR has performed better with a 8.89% return vs 7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFGR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for NETL.

NETL has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.95% for DFGR.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Dimensional. Their fees differ too: 0.60% for NETL and 0.22% for DFGR.

DFGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NETL и DFGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор