Сравнение NETL с DFGR
NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) and DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) are both REIT funds. NETL is passively managed, while DFGR is actively managed. Over the past 3 years, NETL returned 9.82%/yr vs 11.39%/yr for DFGR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NETL charges 0.60%/yr vs 0.22%/yr for DFGR.
Доходность
Сравнение доходности NETL и DFGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NETL показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у DFGR с доходностью 11.15%.
NETL
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
DFGR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NETL и DFGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 14.61% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -1.35% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 11.15% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.20% |
Correlation
The correlation between NETL and DFGR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between NETL and DFGR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NETL vs. DFGR — Ранг доходности на риск
NETL
DFGR
Сравнение NETL c DFGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NETL | DFGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 4.55 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NETL и DFGR
Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и DFGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NETL | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -21.28% | -30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -9.15% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -17.57% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.76% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -6.22% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.59% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и DFGR
NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что NETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NETL | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.29% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 9.36% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 12.24% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 15.42% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 15.42% | +10.45% |
Сравнение комиссий NETL и DFGR
NETL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFGR в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и DFGR
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности DFGR в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 3.68% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.65% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
NETL and DFGR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NETL has higher volatility (5.28%) compared to DFGR (4.29%). In terms of maximum drawdown, NETL dropped -51.48% vs DFGR's -21.28%.
On 3-year performance, DFGR leads with 11.39% vs 9.82% for NETL. On fees, DFGR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFGR has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFGR has performed better with a 11.39% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFGR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for NETL.
NETL has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.68% for DFGR.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Dimensional. Their fees differ too: 0.60% for NETL and 0.22% for DFGR.
DFGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NETL и DFGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор