PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NETL с DFAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NETL и DFAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NETL и DFAR


2026 (YTD)2025202420232022
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF
5.36%6.05%-1.08%2.69%-6.19%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%

Доходность по периодам

С начала года, NETL показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у DFAR с доходностью 3.46%.


NETL

1 день
0.63%
1 месяц
-7.51%
С начала года
5.36%
6 месяцев
2.83%
1 год
3.68%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.35%
10 лет*

DFAR

1 день
1.55%
1 месяц
-6.28%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.53%
3 года*
6.36%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NETLease Corporate Real Estate ETF

Dimensional US Real Estate ETF

Сравнение комиссий NETL и DFAR

NETL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%.


Доходность на риск

NETL vs. DFAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NETL
Ранг доходности на риск NETL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2222
Ранг коэф-та Мартина

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NETL c DFAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NETLDFARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.16

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

0.32

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.30

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

1.16

+0.27

NETL vs. DFAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NETL на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа DFAR равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NETL и DFAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NETLDFARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.06

+0.11

Корреляция

Корреляция между NETL и DFAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NETL и DFAR

Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности DFAR в 2.98%


TTM2025202420232022202120202019
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF
4.98%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.98%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NETL и DFAR

Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и DFAR.


Загрузка...

Показатели просадок


NETLDFARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.48%

-32.27%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.10%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-6.75%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-14.76%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.13%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NETL и DFAR

NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеют волатильность 4.60% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NETLDFARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.48%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.28%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

16.06%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

19.32%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

19.32%

+6.84%