Сравнение NETL с DFAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR).
NETL и DFAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г.. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NETL и DFAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NETL и DFAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 5.36% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -6.19% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.46% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, NETL показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у DFAR с доходностью 3.46%.
NETL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
DFAR
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NETL и DFAR
NETL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%.
Доходность на риск
NETL vs. DFAR — Ранг доходности на риск
NETL
DFAR
Сравнение NETL c DFAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NETL | DFAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.16 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.32 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.30 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NETL | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.16 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.06 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между NETL и DFAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и DFAR
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности DFAR в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.98% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.98% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NETL и DFAR
Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и DFAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NETL | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -32.27% | -19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.10% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -6.75% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -14.76% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.13% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и DFAR
NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеют волатильность 4.60% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NETL | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.48% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.28% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 16.06% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 19.32% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 19.32% | +6.84% |