Сравнение NETL с DFAR
NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) and DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) are both REIT funds. NETL is passively managed, while DFAR is actively managed. Over the past 3 years, NETL returned 7.12%/yr vs 9.64%/yr for DFAR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NETL charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for DFAR.
Доходность
Сравнение доходности NETL и DFAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NETL показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 11.46%.
NETL
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- —
DFAR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NETL и DFAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 10.34% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -6.19% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 11.46% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
Correlation
The correlation between NETL and DFAR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between NETL and DFAR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NETL и DFAR
Секторы
NETL
DFAR
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
NETL
DFAR
Сырьевые материалы
NETL
-
DFAR
-
Коммуникационные услуги
NETL
-
DFAR
-
Потребительский циклический сектор
NETL
-
DFAR
-
Потребительский защитный сектор
NETL
-
DFAR
-
Энергетика
NETL
-
DFAR
-
Финансовые услуги
NETL
-
DFAR
Здравоохранение
NETL
-
DFAR
-
Промышленность
NETL
-
DFAR
-
Технологии
NETL
-
DFAR
-
Коммунальные услуги
NETL
-
DFAR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NETL vs. DFAR — Ранг доходности на риск
NETL
DFAR
Сравнение NETL c DFAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NETL | DFAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 4.29 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NETL | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.15 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NETL и DFAR
Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и DFAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NETL | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -32.27% | -19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -8.43% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -17.64% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -3.01% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -14.22% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.67% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и DFAR
NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеют волатильность 3.66% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NETL | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.71% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 9.40% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 13.10% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 19.13% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 19.13% | +6.79% |
Сравнение комиссий NETL и DFAR
NETL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и DFAR
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности DFAR в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.77% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.83% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
NETL and DFAR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAR has higher volatility (3.71%) compared to NETL (3.66%). In terms of maximum drawdown, NETL dropped -51.48% vs DFAR's -32.27%.
On 3-year performance, DFAR leads with 9.64% vs 7.12% for NETL. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFAR has performed better with a 9.64% return vs 7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for NETL.
NETL has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 2.77% for DFAR.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Dimensional. Their fees differ too: 0.60% for NETL and 0.19% for DFAR.
DFAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NETL и DFAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор