PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NETL с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NETL с BITQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - NETL is a REIT fund tracking the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, NETL returned 1.33%/yr vs 5.19%/yr for BITQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NETL charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности NETL и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NETL показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 39.79%.

NETL

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.59%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—

BITQ

1 день
-2.21%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.79%
6 месяцев
21.39%
1 год
60.30%
3 года*
58.56%
5 лет*
5.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NETL и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		10.34%6.05%-1.08%2.69%-16.16%17.20%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		39.79%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%

Correlation

The correlation between NETL and BITQ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.30

The correlation between NETL and BITQ shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NETL и BITQ

Секторы
NETL
BITQ

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

67.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

28.1%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

NETL
100.0%
BITQ

-

Сырьевые материалы

NETL

-

BITQ

-

Коммуникационные услуги

NETL

-

BITQ

-

Потребительский циклический сектор

NETL

-

BITQ
4.8%

Потребительский защитный сектор

NETL

-

BITQ

-

Энергетика

NETL

-

BITQ

-

Финансовые услуги

NETL

-

BITQ
67.1%

Здравоохранение

NETL

-

BITQ

-

Промышленность

NETL

-

BITQ

-

Технологии

NETL

-

BITQ
28.1%

Коммунальные услуги

NETL

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NETLease Corporate Real Estate ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с AMTNETL с VICINETL с ONETL с PLD
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с BITWBITQ с WGMIBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

NETL vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NETL c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NETLBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.08

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.68

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

2.84

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NETL vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NETL на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITQ равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NETL и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NETLBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.08

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.08

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.07

+0.13

Просадки

Сравнение просадок NETL и BITQ

Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NETLBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.48%

-90.32%

+38.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-44.99%

+35.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-51.22%

+31.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-90.32%

+59.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-14.06%

+10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-52.80%

+41.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

21.32%

-18.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NETL и BITQ

Текущая волатильность для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) составляет 3.66%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что NETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NETLBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

14.73%

-11.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

42.74%

-33.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

56.05%

-42.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

67.17%

-49.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

67.23%

-41.31%

Сравнение комиссий NETL и BITQ

NETL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NETL и BITQ

Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.83%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%

Часто задаваемые вопросы

NETL and BITQ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.73%) compared to NETL (3.66%). In terms of maximum drawdown, NETL dropped -51.48% vs BITQ's -90.32%.

On 5-year performance, BITQ leads with 5.19% vs 1.33% for NETL. On fees, NETL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NETL has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BITQ has performed better with a 5.19% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NETL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

NETL has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.00% for BITQ.

NETL is categorized as REIT, while BITQ is Technology Equities. NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Their fees differ too: 0.60% for NETL and 0.85% for BITQ.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NETL и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор